商業銀行信用風險相關性度量模型及其套用研究

《商業銀行信用風險相關性度量模型及其套用研究》是2015年6月經濟科學出版社出版的圖書，作者是羅長青。

基本介紹

• 中文名：商業銀行信用風險相關性度量模型及其套用研究
• 作者：羅長青
• 出版社：經濟科學出版社
• 出版時間：2015年6月
• 頁數：182 頁
• 定價：20 元
• 開本：32 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787514124798
• 版次：1

內容簡介

　　《商業銀行信用風險相關性度量模型及其套用研究》分析了信用風險相關性的表現形式、產生機理，並在此基礎上考慮信用風險相關性動態變化、跳躍等特徵，構建了信用風險相關性的度量模型，從而為商業銀行信貸組合管理提供了較新的思路和技術方法。具體內容介紹如下：商業銀行信用風險相關性的機理研究、商業銀行信用風險相關性的度量研究、商業銀行信貸風險的管理對策研究。

圖書目錄

第1章 緒論

1.1 研究背景及意義

1.2 相關研究綜述

1.3 研究思路與內容

第2章 信用風險相關性產生的機理分析

2.1 相關概念的界定

2.2 信用風險的形成原因及過程

2.3 共同因素對信用風險相關性的影響

2.4 傳染因素對信用風險相關性的影響

2.5 因素耦合對信用風險相關性的影響

第3章 基於組合評價模型的企業信用風險的度量

3.1 企業信用風險的度量方法及比較

3.2 基於MDA方法的信用風險度量模型

3.3 基於SVM方法的信用風險度量模型

3.4 基於KMV方法的信用風險度量模型

3.5 基於組合評價的信用風險度量模型

3.6 信用風險評價模型的比較及選擇

第4章 行業信用風險關聯結構確定及協整分析

4.1 行業信用風險指數的構建

4.2 基於SU空間行業信用風險關聯結構的確定

4.3 行業信用風險協整關係的檢驗

第5章 基於二元靜態Copula的信用風險相關性度量

5.1 Copula函式的基本性質及相關性測度

5.2 信用風險相關性度量的二元Copula模型

5.3 基於二元Copula模型的信用風險相關性度量

結果及分析

第6章 基於二元動態Copula的信用風險相關性度量

6.1 二元動態Copula模型的構建思路

6.2 二元穩結構動態Copula模型的構建及估計

6.3 時變二元JumpCopula模型的構建及估計

6.4 時變二元MRSCopula模型的構建及估計

6.5 模型比較及信用風險相關性度量

第7章 基於多元Copula的信用風險相關性度量

7.1 多元Copula函式的藤結構及其定義

7.2 多元Copula函式的參數估計及信用風險相關性度量

7.3 模型的比較及分析

第8章 基於CopulaVaR模型的商業銀行信貸組合管理

8.1 基於VaR模型信貸組合管理思路

8.2 引入信用風險相關性的信貸組合管理VaR模型設計

8.3 引入信用風險相關性的CopulaVaR模型的實證研究

8.4 商業銀行信貸組合管理的實施對策

附錄 信用風險建模樣本及配對樣本

參考文獻