《商業銀行信用風險評級理論及相關模型研究》是2012年出版的圖書。
基本介紹
- ISBN：9787504966155
- 頁數：199
- 定價：32.00元
- 出版時間：2012-11
內容介紹
滕煥欽和張芳潔專著的《商業銀行信用風險評級理論及相關模型研究》共分為8章。第1章簡要介紹了信用風險評級的背景、評級指標分類以及模型等；第2章詳細介紹了巴塞爾新資本協定的形成背景、基本框架以及內部評級的基本要素等；第3章闡述了信用風險評級的理論框架和回顧了有關文獻；第4章介紹了信用風險評級套用較多的幾個模型，如判別分析、Logistic回歸以及神經網路模型等；第5章介紹了個人信用風險的成因以及個人信用風險模型的分類和開發等；第6章基於AHP、判別分析等方法分別構建個人消費信貸以及農戶貸款信用風險評分模型；第7章介紹了中小企業信用風險特點以及模型開發步驟，並基於Logistic回歸以及神經網路模型分別構建上市中小企業信用風險評級模型；第8章簡要介紹了商業銀行個人信用風險評級模型和中小企業信用風險評級模型的驗證和校準方法。
與現有的有關銀行評級方面的書籍相比，《商業銀行信用風險評級理論及相關模型研究》做到理論和實務相結合，詳細研究銀行內部評級的理論分析框架、目前流行的信用風險評級模型以及商業銀行個人和中小企業信用風險評級的主要流程；並結合農戶貸款和上市中小企業數據分別構建了個人和中小企業信用風險評級模型。
本書的特色和創新之處在於利用偏相關分析對樣本指標變數進行篩選，比普通相關分析可以更加深入地避免指標變數包含信息的重複，同時達到指標變數的適用性和簡潔性。
