《信用風險管理：模型、度量、工具及套用》是2017年7月1日北京大學出版社出版的圖書，作者是周月剛。
基本介紹
- 中文名：信用風險管理：模型、度量、工具及套用
- 作者：周月剛
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2017年07月1日
- 頁數：280 頁
- 定價：45 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787301283875
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書根據國內外相關理論研究和業界實踐，並考慮我國的實際套用編撰而成。主要講述信用風險管理中的模型建立、風險度量方法、信用工具以及實際套用方面的內容。模型方面，從經典的莫頓模型開始，介紹了結構模型和簡化模型，並詳細介紹了在國外內金融機構和諮詢機構廣泛使用的套用模型；在信用工具方面，介紹了債券、貸款、應收賬款等普遍的信用工具的原理和風險評估的基本手段；最後介紹了信用風險管理的基本技術工具：信用衍生品、信用資產組合和信用資產證券化，分析這些工具的原理、實現過程、如何實現信用風險管理以及它們引起的風險等。
作者簡介
周月剛，中國人民大學企業管理碩士、美國南加州大學數理金融博士，曾任教於中央財經大學中國金融發展研究院，在國內外著名期刊上發表論文多篇，主要研究領域為信用風險管理和行為金融學；2011年創立北京時代富投投資諮詢有限公司和FUTO信用風險研究院。
圖書目錄
第1部分 風險管理的發展
第1章 金融創新和風險管理
第2章 信用風險管理的發展
第2部分 信用風險模型
第3章 建模理論基礎
第4章 結構模型
第5章 簡化模型
第6章 信用風險管理模型
第3部分 信用工具及其風險
第7章 債券信用風險
第8章 貸款信用風險
第9章 應收賬款信用風險
第4部分 信用風險管理工具
第10章 信用風險緩釋
第11章 信用資產組合
第12章 資產組合的信用風險管理模型
第13章 信用衍生品
第14章 交易對手信用風險
第15章 信用資產證券化
第16章 資產證券化風險管理
第5部分 案例套用
第17章 次貸危機
第18章 歐債危機中的主權信用
第19章 雷曼兄弟破產案例分析
參考文獻
