信用風險管理（第3版）

《信用風險管理（第3版）》是2014年2月1日清華大學出版社出版的圖書，作者是[美]喬埃塔·科爾基特（Joetta Colquitt）。

基本介紹

• 書名：信用風險管理（第3版）
• 作者：[美]喬埃塔·科爾基特
• 譯者：楊農、周灜
• 出版社：清華大學出版社  
• 出版時間：2014年2月1日
• 定價：48 元
• ISBN：9787302347538 

內容簡介

《NAFMII金融譯叢：信用風險管理（第3版）》應信用管理、金融風險管理及相關專業的教學需要而出版。全書通過概論、度量、管理三大部分對信用風險進行詳細介紹。為了使讀者深入了解信用風險的來源、產生原因、信用風險管理過程，以及在風險管理過程中所採用的各種理論、技術和方法，作者堅持將理論與實務融為一體，在準確、系統地闡述信用風險度量與管理基本內容的基礎上，強調知識體系的邏輯性和整體性。同時，為了幫助讀者更好地理解書中的知識，作者為各章精選案例和思考題，力圖通過具體的事例幫助讀者對信用風險的度量與管理建立起更直觀的認識。

通過對《NAFMII金融譯叢：信用風險管理（第3版）》的學習，讀者不僅能夠了解信用風險度量的基本知識、技巧和操作方法，而且對信用風險的防範措施也能有所把握。《NAFMII金融譯叢：信用風險管理（第3版）》可作為信用管理、金融風險管理及相關專業的教材，也可作為財經、金融專業人士的培訓和參考用書。

目錄

第1 章信用風險管理導論1

第2 章信貸流程5

2.1 引言6

2.2 變化的環境6

2.3 傳統信貸流程7

2.4 現代信貸流程8

2.5 風險評估和風險度量17

2.6 信用機構的多樣性18

2.7 信貸支持部門及其職能22

2.8 信貸管理24

2.9 何為機構的信用理念25

2.10 塑造信用文化27

2.11 信用風險策略29

2.12 薄弱的信貸流程如何影響機構34

2.13 集成風險導致獨立的風險監控35

2.14 結論38本章討論問題38參考文獻39

第3 章交易分析：何為貸款目標41

3.1 引言42

3.2 信貸選擇對增加股東價值的重要性42

3.3 貸款目標43

3.4 信貸交易的初評流程43

3.5 跟蹤信貸資金流向決定企業償還能力44

3.6 審查資金用途50

3.7 信貸工具定價能否滿足資產組合回報51

3.8 信貸申請及請求52

3.9 監測和服務交易52

3.10 結論53本章討論問題53參考文獻55

第4 章公司融資策略57

4.1 引言58

4.2 短期融資產品58

4.3 資產支持信貸額度62

4.4 現金流短缺產品64

4.5 中期融資產品65 參考文獻134

4.6 過橋貸款66

4.7 長期融資產品67

4.8 結構性融資68

4.9 銀團貸款69

4.10 槓桿融資76

4.11 項目融資79

4.12貸款和交易工具的融合81

4.13日益增長的信用期權與衍生品市場85

4.14信用衍生工具：一個正在蓬勃發展的市場87

4.15結論99

本章討論問題99

參考文獻100

第5章公司財務分析103

5.1引言104

5.2識別風險等級104

本章討論問題133

參考文獻166

5.3構建風險評估交易框架106

5.4會計概念和準則112

5.5比率分析115

5.6資產估值122

5.7現金流比率123

5.8現金流充足率124

5.9衡量現金流量130

5.10貸款人如何評估現金流量131

5.11結論132

第6章公司特有風險：業務風險、行業風險和管理風險143

6.1引言144

6.2行業動態144

6.3行業的市場環境147

6.4波特模型及五種競爭力151

6.5什麼是企業戰略155

6.6PESTEL分析模型156

6.7SWOT分析模型157

6.8產業生命周期分析法158

6.9管理160

管理163

6.10管理層如何進行全球化

6.11管理績效評估164

6.12結論165

本章討論問題166

第7章信貸風險度量167

7.1引言168

7.2信貸流程中信用風險度量的作用168

7.3信用風險度量框架173

7.4非預期損失179

7.5信用等級遷移180

7.6信貸方程各部分的估計183

7.7違約機率的估計184

7.8期限結構方法188

7.9 期權模型189

7.10 違約損失率(LGD)的估計191

7.11 違約敞口金額的估計193

7.12 信貸過程中模型的作用193

7.13結論195

本章問題討論196

參考文獻196

第8章信用組合管理199

8.1 引言200

8.2 信用組合管理的目的200

8.3 現代資產組合理論的基本原理204

• 8.4 構建有效邊界209
• 8.5 如何識別債務組合中的信用風險210
• 8.6 其他投資組合信用風險管理模型215
• 8.7結論224本章討論問題224參考文獻225
• 第9章信用評級體系227
• 9.1 引言228
• 9.2 信用評級體系的作用228
• 9.3 信貸風險架構231
• 9.4 信用評級237
• 9.5 外部信用評級243
• 9.6 信用危機248
• 9.7 檢驗信用評級系統的有效性249
• 9.8結論251本章討論問題252參考文獻261
• 第10章信貸經濟學263
• 10.1 引言264
• 10.2 信貸交易定價264
• 10.3 使用RAROC模型為經風險調整回報定價267
• 10.4 資本與資產風險之間的關係271
• 10.5 經濟資本273
• 10.6 巴塞爾資本協定及風險加權資本充足率276
• 10.7巴塞爾新資本協定278
• 結論283
• 本章討論問題284
• 參考文獻285
• 章節附注287
• 譯後記293