客戶風險預警系統在商業銀行信用風險管理中,違約機率是指借款人在未來一定時期內不能按契約要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。違約機率是計算貸款預期損失、...
違約損失率(LGD,loss given default),違約損失率是指債務人一旦違約將給債權人造成的損失數額,即損失的嚴重程度。違約損失率也是國際銀行業監管體系中的一個重要...
比如個人住房抵押貸款違約風險躍遷機率研究 [1] ,基於隨機躍遷機率的金融期權風險定價模型構建 [2] 等.參考資料 1. 孫冰 個人住房抵押貸款違約風險躍遷機率研究 [...
《貸款企業的違約風險測度》是 2010年03月冶金工業出版社出版的圖書,作者是賈文學。本書依據經濟學和管理學相關理論,給出了一個企業違約率測度理論框架和模型。...
IRB方法根據違約機率(PD),給定違約機率下的損失率(LGD),違約的總敞口頭寸,以及期限(M)等因素來決定一筆授信的風險權重,IRB按照複雜程度可以分為初級法和高級法。...
EDF模型(Expected Default Frequency)即“預期違約率模型”,是著名的風險管理公司KMV公司開發的用以衡量違約風險基本工具。該模型最主要的分析工具是所謂的預期違約率...
KMV模型是美國舊金山市KMV公司於1997年建立的用來估計借款企業違約機率的方法。該模型認為,貸款的信用風險是在給定負債的情況下由債務人的資產市場價值決定的。但資產...
最後,我們通過將違約機率區分為歷史違約機率和信用風險定價中所用到的所謂風險中性違約機率而結束本章的討論。之後,我們將從公司債券和主權債券開始討論可違約工具的...
死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據,計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約機率,即死亡率。...
違約機率的壓力測試模型 違約損失率的壓力測試模型 基於投入產出模型的壓力測試 整體性壓力測試 第十四講模型驗證 模型區分能力 審慎性驗證 模型穩定性驗證...
資產價值法建模和違約相關性估計 違約相關性、聯合違約機率和資產價值法 用違約實例校準資產價值法:矩法 用極大似然法估計資產相關性 用蒙特卡羅法分析估計量的可靠...
風險緩釋是指通過風險控制措施來降低風險的損失頻率或影響程度。 風險緩釋的作用是降低了債項違約時的實際損失,從而可以彌補債務人資信不足的缺點,提高債項的吸引力...
信用風險(credit risk)是指由於借款人或市場交易對方違約而導致損失的可能性,以及由於借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而引起的損失...
信用風險緩釋契約(CRMA)是一種金融衍生品,用於進行金融風險轉移,類似於信用違約互換(Credit Default Swap,CDS)又稱為信貸違約掉期,也叫貸款違約保險。和CDS不同的...