死亡率模型

死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約機率，即死亡率。

Ø 死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約機率，即死亡率，通常分為邊際死亡率(Marginal Mortality Rate, MMR)和累計死亡率(Cumulated Mortality Rate, CMR)。