客戶風險預警系統在商業銀行信用風險管理中,違約機率是指借款人在未來一定時期內不能按契約要求償還銀行貸款本息或履行相關義務的可能性。違約機率是計算貸款預期損失、...
違約損失率(LGD,loss given default),違約損失率是指債務人一旦違約將給債權人造成的損失數額,即損失的嚴重程度。違約損失率也是國際銀行業監管體系中的一個重要...
《我國商業銀行違約風險測度模型研究》是2010年智慧財產權出版社出版的圖書,作者是馬若薇。...
比如個人住房抵押貸款違約風險躍遷機率研究[1] ,基於隨機躍遷機率的金融期權風險定價模型構建[2] 等.光學儀器 參考資料 1. 孫冰 個人住房抵押貸款違約風險躍遷機率...
EDF模型(Expected Default Frequency)即“預期違約率模型”,是著名的風險管理公司KMV公司開發的用以衡量違約風險基本工具。該模型最主要的分析工具是所謂的預期違約率...
IRB方法根據違約機率(PD),給定違約機率下的損失率(LGD),違約的總敞口頭寸,以及期限(M)等因素來決定一筆授信的風險權重,IRB按照複雜程度可以分為初級法和高級法。...
在經濟學中,EAD是違約風險敞口之意。英文全稱是:Exposure At Default。就是可能發生違約風險的資金額度。檔案著錄。準入組件。美國工卡。...
KMV模型是美國舊金山市KMV公司於1997年建立的用來估計借款企業違約機率的方法。該模型認為,貸款的信用風險是在給定負債的情況下由債務人的資產市場價值決定的。但資產...
信用風險(credit risk)是指由於借款人或市場交易對方違約而導致損失的可能性,以及由於借款人的信用評級的變動和履約能力的變化導致其債務的市場價值變動而引起的損失...
死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據,計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約機率,即死亡率。...