我國商業銀行違約風險測度模型研究

內容簡介

《我國商業銀行違約風險測度模型研究》在參考、借鑑國內外現有的銀行風險控制和管理理論以及實踐方法的基礎上，針對我國商業銀行現狀和特點，對信用風險管理進行了深入研究，並結合我國銀行實際情況建立信用風險預測模型，最後套用模型進行實證分析，通過實證分析一方面增加對銀行風險控制與管理技術的感性認識，另一方面對銀行進行操作風險控制與管理提供技術支持。

作者簡介

馬若微，北京工商大學經濟學院副院長，教授，西安交通大學套用經濟學博士，北京大學博士後。主要研究方向為破產預測與違約率測度。主持或作為子課題受責人完成國家社科基金、國家自然科學基金以及北京市的相關科研項目多項，所主持課題“我國商業銀行信用風險度量問題研究”獲中國博士後科學基金會二等獎；在《系統工程理論與實踐》、《系統王程》、《當代經濟科學》、《數理統計與管理》、《南開管理評論》等國家級核心期刊上發表論文30餘篇，其中數篇論文被EI、CSSCI收錄；出版專著多部。

圖書目錄

第一章

導論

1.1　研究背景

1.2　研究價值與意義

1.3　問題的提出

1.4　相關概念界定

1.5　研究方法

1.6　研究思路與結構安排

第二章

傳統違約判別模型研究文獻述評

2.1　傳統違約判別模型與現代違約率測度模型

2.2　傳統違約判別模型

2.3　本章小結

第三章

現代違約機率測度模型文獻述評

3.1　四種基本模型

3.2　其他模型

3.3　違約率模型的比較

3.4　違約率模型研究面臨的問題

3.5　本章小結

第四章

違約判別模型的實證檢驗與比較研究

4.1　三種模型的基本原理與思路

4.2　樣本數據的選取與數據預處理

4.3　實證檢驗與結果分析

4.4　傳統違約判別模型的缺陷與改進構想

4.5　本章小結

第五章

違約判別模型的改進研究

5.1　數據預處理

5.2　違約判別的Bayes判別模型

5.3　違約判別的Logistic模型

5.4　本章小結

第六章

現化違約機率測度模型的探索：KMV的套用

6.1　KMV違約率測度模型的理論基礎

6.2　KMV違約率測度模型的設定與適用性分析

6.3　K1MV違約率測度模型的實證檢驗

6.4　本章小結

第七章

違約機率靜態測度模型的建立

7.1　違約機率測度的線性回歸模型

7.2　違約判別的半對數線性回歸模型

7.3　違約機率測度的Logit回歸模型

我國商業銀行違約風險測度模型研究

基本介紹

內容簡介

作者簡介

圖書目錄

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

附錄

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