《銀行信用風險:理論模型和實證分析》是2011年12月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是楊軍。
基本介紹
- 書名:銀行信用風險:理論模型和實證分析
- 作者:楊軍
- 類別:金融投資
- 出版社:中國財政經濟出版社
- 出版時間:2011年12月
- 定價:38 元
- ISBN:9787500573432
《銀行信用風險:理論模型和實證分析》是2011年12月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是楊軍。
《銀行信用風險:理論模型和實證分析》是2011年12月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是楊軍。內容簡介《銀行信用風險:理論模型和實證分析》深入闡釋了信貸市場的逆向選擇與信貸配給、道德風險及信貸契約,系統論述了信用風險識...
《銀行業風險評估理論模型與實證》是2002年1月1日廣東人民出版社出版的圖書,由陳建梁編寫。本書是從銀行風險管理的幾個最重要方面,論述最新的風險計量技術。圖書簡介 本書共八章內容:銀行信貸資產質量評估,信貸風險評估,流動性計量與風險評估,銀行盈利性計量分析,銀行信用危機預警分析,銀行危機處理,銀行利率風險...
《農村合作金融機構信用風險評估與預警模型及實證研究》是依託中國人民大學,由馬九傑擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本研究在對我國農村合作金融機構的金融風險特別是其中信用風險進行定性研究的基礎上,選取適當的財務比率,建立數量化的信用風險評價和金融預測預警機率模型,並運用樣本實證材料推估參數,據此...
《網際網路金融領域信用與風險的理論與實證分析》是2018年7月經濟科學出版社出版的圖書,作者是李琦。內容簡介 李琦著的《網際網路金融領域信用與風險的理論與實證分析》主要針對網際網路金融中的信用產生、演化和風險控制問題,進行基於信用問題的網際網路金融信貸影響因素的實證研究,然後對嵌入社會網路的網際網路金融信貸進行演化...
易導致對金融風險估計不足。欲揭示風險耦合作用的特性則增加了分析問題的難度和複雜性,前人很少涉及。本項目基於擴散原理,建立了VaR風險耦合理論模型,利用現代數學工具和資料庫技術發展了一種有效的風險管理數值模擬方法,結合實證分析,重點研究市場風險和信用風險的相互耦合作用對我國商業銀行風險管理實踐的影響。
KMV模型是由KMV公司利用默頓的期權定價理論開發的一種違約預測模型,模型的核心分析工具是預期違約頻率EDF(expected delinquency frequency),它的原理是銀行貸款相當於向債務人賣出一個看跌期權,當企業資產的市場價值超過企業的負債時,企業有動力償還貸款,當企業資產的市場價值低於債務時,企業會行使期權,選擇違約。KMV...
《商業銀行信用風險評估:一種實證模型的探討》是2007年北京大學出版社出版的圖書,作者是於立勇。內容簡介 本書提出以信用風險度作為商業銀行信用風險的一種新衡量標準(模型的輸出),並分別套用因子分析法和逐步判別模型構建了兩套較為科學的評估指標體系。在此基礎上,分別套用補償模糊神經網路和基於Bayes判別的違約...
信用分析是商業銀行對借款人的還款能力進行的系統調查和研究。目的是防止銀行在發放貸款過程中可能遇到的風險,保證銀行經營資金的安全和及時歸還。包括兩方面的內容: ①信用風險評估。即通過對借款人的品質、經營才能、貸款用途、貸款數額、還貸資金來源、還貸時間、抵押品質量等進行的系統分析,決定貸或不貸、貸多少及...
三、行業信用風險評級結果 四、行業信用風險評級結果調整 第二節 行業信用風險限額模型 一、行業信用風險限額模型思路 二、行業信用風險限額理論模型 三、行業信用風險限額模型評述 第三節 行業評級與限額模型的實證套用 一、行業評級模型實證套用:以裝備製造業為例 二、行業限額實證測算:基於銀行實踐的兩種思路 第五...
《存款性金融機構信用風險理論方法及其套用》是2015年電子工業出版社出版的圖書。內容簡介 本書的研究工作以國內外同類研究成果為基礎,從分析我國銀行業體制的現實狀況入手,進一步研究我國商業銀行信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性,創造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監管風險的若干新的數學模型,...
曾先後在中國建設銀行信貸管理部、信貸經營部、公司業務部、人力資源部、風險監控部、風險管理部等部門工作。先後出版《商業銀行客戶評價》、《服務業營運管理》(與導師劉麗文合著)、《銀行信用風險管理:理論、模型和實證分析》、《變革之道——銀行人力資源管理的工具與方法》、《金融風險管理學》(編者之一)、《...
一、商業銀行信用風險管理理論的起源和追溯 二、信用風險度量與管理的理論基礎 第四節 我國商業銀行的信用風險 一、我國銀行業的信用風險度量方法 二、我國商業銀行信用風險管理歷史回顧 第二章 傳統信用風險度量模型述評與套用 第一節 定性分析方法 一、專家制度法 二、信用評級分類模型 第二節 基於財務指標的分析...
1.4.2 貸款違約預警模型實證分析 1.4.3 信貸組合計量模型實證分析 1.5 實證研究主要結論與本書結構 1.5.1 實證研究主要結論 部分內容 《中國金融市場信用風險模型研究與套用》在金融機構的日常經營中,由於風險管理不能直接創造利潤,因此經常被金融機構的管理層所忽視。根據MM理論,在完美市場等一系列的假設下...
1.3.5 商業銀行的信用風險文化 1.4 代理衝突下的商業銀沂信用風險:一般理論分析 1.4.1 代理理論的產生與發展 1.4.2 信息不對稱下的代理衝突 1.4.3 代理衝突下的激勵機制:代理激勵理論 1.4.4 代理激勵理論:實證分析的結果 1.4.5 代理激勵理論的啟發 1.5 商業銀行代理信用風險的標準模型 1.5.1 ...
《商業銀行信用風險度量與管理研究(經管系列)》首先界定信用風險的概念和特點,對風險管理領域的理論背景、信用風險度量方法以及國內外的研究狀況進行全面的歸納和整理,為《商業銀行信用風險度量與管理研究(經管系列)》的研究提出思路和方向。研究以風險度量方法的改進和實證分析為重點,運用上市公司所披露的財務信息,建立...
銀行風險與經濟周期:基於我國14家上市商業銀行的實證研究目錄 編輯 語音 引言 1 信貸活動研究綜述 1.1 信貸理論的歷史淵源 1.2 現代信貸理論研究綜述 1.2.1 國外研究綜述 1.2.2 國內研究綜述 2 《巴塞爾資本協定Ⅱ》與商業銀行信貸活動 2.1 銀行監管歷史的簡要回顧...
第8章 極值理論 8.1 分塊樣本極值模型 8.2 超過閾值峰態(POT)模型 8.3 對形態參數的估計 8.4 極值理論的優點和局限性 8.5 基於操作風險數據的經驗研究 8.6 重要概念總結 第9章 截尾分布 9.1 報告偏倚問題 9.2 操作風險的截尾模型 9.3 基於操作損失數據的實證研究 9.4 ...
《我國商業銀行中小企業貸款信用風險預警體系》是2013年西南財經大學出版社出版的圖書,作者是劉暢、張學明、郭敏。內容簡介 《我國商業銀行中小企業貸款信用風險預警體系》的特點主要有:第一,《我國商業銀行中小企業貸款信用風險預警體系》的內容不是純理論的展示,而是將理論模型和案例套用相結合,實用性和可複製性較...
以研究在不同環境下微觀風險觸發與個體銀行失敗、個體銀行失敗與系統性風險生成的機理;該書還挖掘60個國家24年1440個樣本點的相關數據,運用Panel Logit模型對不同開放程度、不同金融發展程度國家的系統性風險生成機制進行了實證分析;最後該書考察我國金融制度的特殊性,從理論與實證兩個層次上對我國銀行系統性風險的...
本書針對商業銀行風險管理實際需要,結合相關市場、信用與運營風險管理的前沿理論,對企業客戶貸後信用風險進行系統解析,並運用數據挖掘等先進的數量工具和技術,系統地探討了構建商業分行貸後信用風險識別模型的理論與方法,並對研究中所建立的企業客戶貸後信用風險識別模型進行了實證檢驗。圖書目錄 目 錄 前言………/...
《基於資產池的不良資產證券化信用風險研究》是龐明創作的經濟學著作,首次出版於2014年5月。該書從資產池的研究入手,藉助神經網路模型對資產池單筆資產的信用風險進行分析評價,並在現代投資組合理論的基礎上,重點藉助整合的CreditRisk+模型對中國首例銀行不良資產證券化項目——工行項目進行實證檢驗,驗證了採用神經網路...
第3章 銀行資產負債管理最佳化原理 28 3.1 均值—方差理論基本原理 28 3.2 全資產負債最佳化原理 29 3.3 貸款組合風險量度 31 3.4 信用風險遷移原理和遷移矩陣 34 3.5 久期 38 參考文獻 40 第二篇 基於信用風險控制的銀行資產組合最佳化模型 第4章 基於Copula尾部風險控制的行業貸款配置模型 43 4....
《我國商業銀行違約風險測度模型研究》在參考、借鑑國內外現有的銀行風險控制和管理理論以及實踐方法的基礎上,針對我國商業銀行現狀和特點,對信用風險管理進行了深入研究,並結合我國銀行實際情況建立信用風險預測模型,最後套用模型進行實證分析,通過實證分析一方面增加對銀行風險控制與管理技術的感性認識,另一方面對銀行進行...
本課題依託現代金融學前沿理論和數學模型方法,以巴塞爾新資本協定為背景,建立適合當前我國國情的信用風險測量死亡率模型和聚合信用風險模型,解決長期以來困繞我國金融界的信用風險計量問題;在此基礎上,利用RAROC(風險調整後的資本收益率)方法研究我國商業銀行的經濟資本配置。課題以國內若干商業銀行的數據為基礎進行實證...
IRB的推出,是委員會經過對業界中幾個比較典型的信貸風險估算模型(主要是MTM及DM兩大類的模型1)的研究和比較之後,根據其成熟度及可操作性進行調整後進行相應調整修改最後確定的基礎方法。在此方法中,為了區分不同類型的授信信用風險,委員會將其劃分為主權、銀行、公司、零售、項目融資及股權風險。 對於公司授信...