我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究

《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》是依託湖南大學，由彭建剛擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：彭建剛
• 依託單位：湖南大學
• 支持經費：16（萬元）
• 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
• 負責人職稱：教授
• 申請代碼：G0307
• 批准號：70673021

中文摘要

本課題依託現代金融學前沿理論和數學模型方法，以巴塞爾新資本協定為背景，建立適合當前我國國情的信用風險測量死亡率模型和聚合信用風險模型，解決長期以來困繞我國金融界的信用風險計量問題；在此基礎上，利用RAROC（風險調整後的資本收益率）方法研究我國商業銀行的經濟資本配置。課題以國內若干商業銀行的數據為基礎進行實證檢驗和分析，研究成果可套用於我國商業銀行的信貸決策、貸款定價、風險管理、資產組合管理以及績效評估。為我國商業銀行風險管理提供科學方法；為我國商業銀行實施巴塞爾新資本協定內部評級法奠定紮實基礎；為我國金融監管部門制訂相關政策提供理論依據。