《商業銀行經濟資本管理與價值創造（第二版）》是2019年7月1日中國金融出版社出版的圖書，作者是劉宏海。
基本介紹
- 中文名：商業銀行經濟資本管理與價值創造（第二版）
- 作者：劉宏海
- 出版社：中國金融出版社
- ISBN：9787522000749
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書在第一版的基礎上完善更新了相關數據。本書抓住了銀行發展中關鍵的資本約束問題，分析鞭辟入裡，結構嚴謹，從經濟資本的理論和實踐出發，深刻分析經濟資本本身的運行規律，從需求和供給兩個方面論述了經濟資本在銀行中的作用。同時，緊緊圍繞銀行價值創造這一核心點展開論述，體現了其對銀行實質的深刻領會和把握，更從實際操作角度提出了一系列現實可行的操作方案，可供銀行業實務工作者和相關理論研究及高年級專業學生借鑑學習。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 研究背景和選題意義
一、研究背景———亟待強化的中國銀行業管理
二、選題意義
第二節 基本假設及基本概念界定
一、基本假設
二、基本概念界定
第三節 本文的分析框架、研究方法、創新、不足及努力方向
一、分析框架
二、研究方法
三、本文的創新、不足及努力方向
第四節 文獻綜述
一、風險管理: 現代商業銀行經營中的重點
二、風險管理和資本管理: 銀行價值創造的關鍵
三、銀行資本約束理論的發展: 經濟資本的提出
四、經濟資本: 連線銀行諸多領域的橋樑
五、商業銀行經濟資本的計量與分配
第二章 從監管資本到經濟資本: 銀行資本管理理念的飛躍
第一節 銀行資本管理的理論分析
一、資本結構與銀行績效關係理論
二、銀行資本需求的理論分析
三、銀行資本比率的歷史演變及現狀分析
第二節 銀行資本與資本管理
一、資本和銀行資本
二、不同側面得到的銀行資本的定義
三、銀行資本的功能
四、資本管理的核心問題
五、銀行資本管理的目的
第三節 銀行資本監管的進展及現狀
一、監管資本的提出
二、資本監管的演變和監管標準
三、巴塞爾資本協定的核心內容和意義
四、新舊資本協定的主要區別
五、國內資本監管和 年《商業銀行資本充足率管理辦法》
六、中國銀行業實施新資本協定所面臨的挑戰和機遇
第四節 經濟資本管理理念的提出、發展和實施現狀
一、監管資本的不足及經濟資本的提出
二、經濟資本管理的現狀概述
本章小結
第三章 商業銀行經濟資本需求分析
第一節 商業銀行經濟資本需求概述
一、經濟資本需求的定義
二、三大風險經濟資本需求
三、當前經濟資本需求
四、未來經濟資本需求
第二節 風險偏好與經濟資本需求
一、風險偏好的定義
二、風險偏好的表述形式
三、風險偏好與經濟資本需求之間的關係
第三節 信用風險經濟資本需求計量
一、信用風險的含義
二、信用風險經濟資本需求計量的基本原理
三、市場上信用風險計量模型的簡單介紹
四、巴塞爾委員會規定的資本計量標準法
五、巴塞爾委員會定義的內部模型法
第四節 市場風險經濟資本的計量
一、市場風險的定義
二、賬戶的劃分
三、市場風險計量的新方法———風險價值(VaR)
四、銀監會規定的市場風險資本計量標準法
五、巴塞爾協定規定的市場風險資本內部模型法
第五節 操作風險經濟資本的計量
一、操作風險的定義和計量
二、巴塞爾協定規定的基本指標法
三、巴塞爾協定規定的標準法
四、巴塞爾協定的高級計量法
本章小結
第四章 商業銀行經濟資本的供給和分配
第一節 商業銀行經濟資本的供給
一、經濟資本供給和經濟資本供給管理定義
二、經濟資本供給的理論分析
三、經濟資本供給的數量分析
四、資本供給與資本約束
第二節 經濟資本配置概述
一、資本配置的概念
二、經濟資本配置的目的
三、經濟資本配置方法的不同發展階段
四、經濟資本配置的主體
五、經濟資本配置的過程
第三節 經濟資本配置的方法
一、經濟資本分配的方法介紹
二、基於RAROC 的經濟資本配置
三、國內商業銀行經濟資本配置實踐介紹
第四節 資本配置的實現手段: 風險限額
一、信用風險限額的定義和作用
二、信用風險限額設計的原則
三、限額制定的方法
四、限額管理流程
第五節 經濟資本管理套用的國際比較
一、美國銀行
二、JP 摩根
三、第一信貸銀行的資本管理
四、美國WACHOVIA 銀行
五、ING 集團
六、小結
本章小結
第五章 商業銀行經濟資本管理與價值創造
第一節 經濟資本管理與價值創造的理論分析
一、價值最大化: 銀行的經營目標
二、商業銀行的估值與資本關係
三、銀行資本管理與風險管理、價值創造之間的關係
第二節 銀行價值創造能力的衡量標準: EVA
一、EVA 的概念
二、EVA 與商業銀行價值關係的理論分析
三、EVA 的四大功能
四、國際前 家大銀行EVA 的測算
第三節 經濟資本管理的價值創造路徑分析
一、經濟資本通過風險調整績效評價(RAPM) 體系的建立和運行為銀行創造價值
二、通過嵌入銀行的戰略決策過程為銀行創造價值
三、經濟資本通過基於風險的產品定價為銀行創造價值
四、通過資產組合選擇為銀行創造價值
本章小結
第六章 主動經濟資本管理: 持續不斷為銀行創造價值
第一節 主動經濟資本管理與持續不斷為銀行創造價值
一、最優經濟資本的理論分析
二、主動經濟資本管理的概念界定
三、通過主動經濟資本持續不斷為銀行創造價值
第二節 經濟資本計畫管理: 主動管理的開始
一、經濟資本計畫管理概念的界定
二、資本計畫的制定
三、經濟資本計畫的執行
四、資本計畫執行情況的監控
五、經濟資本計畫執行情況的反饋和計畫的動態調整
第三節 經濟資本需求的管理
一、經濟資本需求的管理手段
二、經濟資本需求管理機制的建立:最低資本回報要求和EVA
三、經濟資本需求管理工具之一: 資產證券化
四、經濟資本需求管理工具之二: 信用衍生產品交易
五、經濟資本需求管理工具之三: 信用組合管理
六、經濟資本需求管理工具之四: 貸款出售
第四節 經濟資本的供給管理
一、銀行資產持續增長模型: 銀行資本供給增加的理論分析
二、經濟資本供給的增加渠道: 資本融通
三、中國銀行業資本融資渠道的實證分析
四、商業銀行資本供給的縮減渠道: 股票回購、紅利分配和戰略併購
第五節 經濟資本收益率管理
一、經濟資本收益率與經濟資本供求關係的理論分析
二、經濟資本管理過程中的三個市場以及三個市場上的資本收益率
三、經濟資本收益率與主動經濟資本管理
本章小結
第七章 商業銀行經濟資本傳導機制
第一節 商業銀行建立經濟資本傳導機制的必要性
一、經濟資本傳導的內容與對象
二、建立有效的經濟資本傳導機制的必要性
三、經濟資本傳導的主要工具
第二節 經濟資本在分支機構、業務條線的傳導
一、傳導的方式
二、主動的經濟資本限額管理: 傳導限額壓力的一種有效途徑
第三節 經濟資本的客戶經理傳導: 價值傳導的最後一公里
一、傳導的方式
二、客戶經理EVA 績效考核介紹
三、積分制EVA 績效考核對客戶經理行為的引導
本章小結
第八章 金融危機對銀行資本監管的影響——巨觀審慎
第一節 高槓桿導致金融負外部性
一、金融負外部性概念與分類
二、金融危機與負外部性的蔓延
第二節 危機之後理論與實踐的總結
一、巨觀審慎監管的概念
二、後危機時代國際金融監管的發展
第九章 經濟資本管理中需要注意的問題及對中國商業銀行的借鑑
第一節 經濟資本管理的局限性
一、過於嚴格的假設和理論化的推導存在誤導決策的風險
二、銀行數據對經濟資本套用還存在一定限制
三、不可計量風險的存在使經濟資本對風險的管控受到限制
第二節 經濟資本套用中應注意的問題
一、經濟資本套用過程中應該堅持的十個原則
二、經濟資本與內部資金轉移價格的協調
第三節 我國商業銀行經濟資本管理現狀
一、我國商業銀行實施經濟資本管理的驅動因素
二、我國商業銀行經濟資本管理現狀
三、我國商業銀行經濟資本管理案例分析
第四節 我國商業銀行實施經濟資本管理的問題和建議
一、國內商業銀行實施經濟資本管理過程中的問題
二、經濟資本管理套用改進的措施和建議
參考文獻
後記
