《VaR風險耦合理論模型、數值模擬及實證研究》是依託華中科技大學，由龔朴擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：VaR風險耦合理論模型、數值模擬及實證研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：龔朴
- 依託單位：華中科技大學
- 批准號：70271028
- 申請代碼：G0105
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2003-01-01 至 2005-12-31
- 支持經費：13（萬元）
中文摘要
現有VaR風險計量方法一般未考慮各種風險相互耦合作用的影響，易導致對金融風險估計不足。欲揭示風險耦合作用的特性則增加了分析問題的難度和複雜性，前人很少涉及。本項目基於擴散原理，建立了VaR風險耦合理論模型，利用現代數學工具和資料庫技術發展了一種有效的風險管理數值模擬方法，結合實證分析，重點研究市場風險和信用風險的相互耦合作用對我國商業銀行風險管理實踐的影響。
