《銀行資產負債管理最佳化模型與套用》是一本2023年科學出版社出版的圖書,作者是周穎。
基本介紹
- 中文名:銀行資產負債管理最佳化模型與套用
- 作者:周穎
- 出版社:科學出版社
- 出版時間:2023年2月1日
- 頁數:344 頁
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787030746863
《銀行資產負債管理最佳化模型與套用》是一本2023年科學出版社出版的圖書,作者是周穎。
《銀行資產負債管理最佳化模型與套用》是一本2023年科學出版社出版的圖書,作者是周穎。內容簡介資產負債管理是商業銀行重要的風險管理工具。當前,外部經濟環境下行、同業競爭壓力增大使得商業銀行資產負債管理的轉型勢在必行。《銀行...
《商業銀行資產負債最佳化管理:數理建模與套用》內容簡介:資產負債管理是一種總體風險控制與資源配給方法,是把資產與負債組合視為有機整體,調整資產負債在總量上平衡、結構上對稱、質量上最佳化,以實現利潤最大化的方法。利率市場化是大勢所...
《基於組合風險控制的銀行資產負債管理最佳化理論與模型》是依託大連理工大學,由遲國泰擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 銀行危機的實質在於資產配置失誤,提高資產配置質量和效益至關重要。本項目針對銀行實踐中最關注的資產配置難題建立一類...
《基於存量與增量疊加風險控制的全資產負債最佳化模型》是依託大連理工大學,由遲國泰擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 資產負債管理是對資產和負債進行合理配置,實現流動性、安全性和盈利性。資產配置不當會導致銀行危機。本項目針對現有...
《基於信用等級隨機遷移的資產負債組合最佳化模型》是依託大連理工大學,由閆達文擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 銀行危機的實質在於資產配置失誤,提高資產配置質量和效益至關重要。本項目在Cox強度模型基礎上,通過引入WACD(1,1)...
銀行資產負債管理,是指商業銀行在可容忍的風險限額內實現既定經營目標,而對自身整體表內外資產和負債,進行統一計畫、運作、管控的過程,以及前瞻性的選擇業務決策的管理體系。定義 資產負債管理體系,由管理架構、方法與工具、多維度報告這...
負債管理法是指銀行通過市場借入資金來擴大負債與資產規模的方法。負債管理方法主要有儲備頭寸管理法與全面負債管理法。種類 (一)儲備頭寸的負債管理 儲備頭寸負債管理使用借入資金滿足短期流動性需要,補充一級儲備,以滿足存款的提取和增加...
Asset and Liability Management(ALM): 資產負債管理 由於金融機構的資產為各种放款及投資,而負債主要為各種存款,費用收入、或投資人委託之資金。因此資產負債管理的目的,即在於使銀行以有限的資金,在兼顧安全性(Safety)、流動性(...
《我國公有制商業銀行資產負債比例管理模型研究》是依託武漢大學,由黃憲擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 此項目通過對中國公有制商業銀行財務報表多角度大樣本的統計分析,在大量實地調研的基礎上,借鑑已開發國家銀行業已有的資金配置...
《新型壽險產品資產負債管理隨機規劃模型與套用》嘗試用隨機規劃模型求解這種由新型壽險產品形成的表述為多階段性和動態最佳化問題的資產負債管理決策問題。這個研究思路,其實是借鑑了一些學者和專家在研究養老金、銀行以及基金公司的資產負債管理...
根據銀行經營環境的變化,協調各種不同的資產和負債在利率、期限、風險和流動性等方面的搭配,作出最最佳化的資產負債組合,以滿足盈利性、安全性和流動性的要求。原則 (一)規模對稱原則 銀行的資產規模與負債規模要相互對等、平衡。資金來源...
三是最佳化經濟資本配置,資產負債總量管理的核心內容——即資產總量平衡、資產負債總量分析、資產負債結構管理、資產負債的效益性管理、我國商業銀行資產負債期限結構管理的實踐、商業銀行採用的資產負債比例管理的指標、資產負債比例管理對銀行的...
化解資產負債期限結構鍩配,除遵循長存長貸、短存短貸的原則,各家商業銀行可以做的工作還包括。1.加強主動負債管理,篩選優質中長期貸款項目。有效化解資產負債期限結構錯配問題,要繼續加強主動負債管理,促進負債結構的最佳化。同時應據各...
銀行的資金主要來自於客戶存款和借入款,存款須保證按時提取,借入款要如期歸還;資金運用的大部分是貸款和投資,貸款和投資形成的資金收付,具有一定的不確定性,客戶還會隨時提出新的借款需求,所有這些都要求銀行資產負債必須保持必要的流動...
資產負債管理指標體系是中國人民銀行對商業銀行的資金使用實行資產負債比例管理制度中規定的指標體系。其主要比例有: ①資本充足率指標。資本總額月末平均餘額與加權風險資產平均餘額的比例不得低於8%。核心資本月末平均餘額與加權風險月末平均...
負債總量的管理就是要調控負債總量的平衡,包括:負債結構的平衡、負債可用程度的平衡、負債成本效益的平衡。2、資產總量的管理。銀行的資產總量是指銀行在一定時期內各項資產餘額的總和,是銀行資金占用規模和營運的綜合反映。銀行資產總量...
其中包括適用於不同投資者的多階段資產負債管理模型;不確定參數的情景生成模型;基於安全增長策略多階段投資組合模型;最環條件下的魯棒最佳化模型。對於不確定環境下整合投資策略和負債策略、對於投資者加強風險管理有理論意義和實際價值;結合...
在銀行的短期和長期贏利目標這間尋求平衡;三是最佳化經濟資本配置,資產負債總量管理的核心內容——即資產總量平衡、資產負債總量分析、資產負債結構管理、資產負債的效益性管理、我國商業銀行資產負債期限結構管理的實踐、商業銀行採用的資產...
9 含有衍生資產的多期資產配置 10 國庫券期貨在策略性資產配置規劃中的使用 第Ⅴ篇 生成元素產生程式 11 隨機利率過程的重心近似 12 基於生成元素的金融規劃模型的後最佳化及其在債券資產組合管理中的套用 13 Thwers Perrin全球資本市場...
《現代商業銀行資產負債管理手冊(第二版)》,是2023年中國金融出版社出版的圖書,作者是於東智。內容簡介 資產負債管理是商業銀行經營管理的核心內容,是實現銀行戰略規劃、價值創造和風險管理的基礎工具。資產負債管理與社會經濟發展密切相關...
四、合理運用管理工具,持續最佳化管理方法187 五、建設資產負債管理系統,強化科技支撐188 第三節 未來中小銀行資產負債管理分類建議193 一、中小銀行資產負債管理的差異化建議193 二、同一銀行內部總分行與不同條線的資產負債管理差異化 建...
16.5.1自回歸模型 16.5.2構建情境樹 第17章隨機規劃模型:風險價值和條件風險價值 17.1風險測度 17.2最小化CVaR 17.3例子:債券投資組合最佳化 第18章隨機規劃模型:資產/負債管理 18.1資產/負債管理 18.1.1公司債務管理 18.2...
四、商業銀行資本管理實踐239 第十六章 資產負債組合管理 252 一、資產組合管理252 二、負債組合管理254 三、資產負債匹配管理256 四、資產負債組合管理的套用261 五、利率市場化進程中美國商業銀行資產負債管理轉型借鑑263 六、中國香港...
《中國商業銀行資產負債管理》是中國金融出版社出版的圖書,作者是樓文龍 內容簡介 在巨觀經濟形勢、金融行業變革以及利率市場化改革等一系列因素相互交叉疊加的背景下,構建一套行之有效的現代商業銀行資產負債管理體系,不僅是落實發展戰略...
《商業銀行資產負債管理:理論、實務與系統構建》是2013年北京大學出版社出版的圖書,作者是黃劍、劉甚秋。內容簡介 本書針對商業銀行資產負債管理,闡述資產負債管理的內涵外延及歷史發展,從實務的角度出發論述資產負債管理體系的一般構建方法...
《 商業銀行資產負債管理實踐》是2021年中信出版社出版的圖書,作者:王良、薛斐。本書是在學習借鑑國際先進商業銀行資產負債管理理論和實踐的基礎上,對中國商業銀行多年資產負債管理實踐的概括和總結,也是對資產負債管理理論的推進和探索。...