銀行資產負債管理最佳化模型與套用

內容簡介

資產負債管理是商業銀行重要的風險管理工具。當前，外部經濟環境下行、同業競爭壓力增大使得商業銀行資產負債管理的轉型勢在必行。《銀行資產負債管理最佳化模型與套用》探討了如何實現資產負債在數量結構和利率結構方面相匹配的方法，為實現銀行安全性、流動性和營利性的統一提供計畫與決策工具。第一篇介紹了銀行資產負債管理的研究背景與意義、研究現狀及最佳化原理，第二至五篇從增量角度延伸到增量和存量角度對全資產組合進行信用風險、利率風險及聯合風險的控制和調整。各篇章詳盡地給出各模型的建模思路、建模原理及套用實例，極具實用性、可檢驗性和可推廣性。

圖書目錄

第一篇　銀行資產負債管理最佳化模型與套用概述

第1章　緒論　3

1.1　銀行資產負債管理的研究背景　3

1.2　銀行資產負債管理的研究意義　5

1.3　本書的主要工作　10

1.4　本書的創新與特色　11

1.5　本書的框架　14

參考文獻　16

第2章　銀行資產負債管理的研究現狀　17

2.1　基於信用風險控制的銀行資產組合最佳化管理的研究現狀　17

2.2　基於利率風險控制的資產負債管理最佳化管理的研究現狀　19

2.3　基於聯合風險控制的資產組合最佳化管理的研究現狀　20

2.4　基於增量與存量的全資產負債管理的研究現狀　21

參考文獻　23

第3章　銀行資產負債管理最佳化原理　28

3.1　均值—方差理論基本原理　28

3.2　全資產負債最佳化原理　29

3.3　貸款組合風險量度　31

3.4　信用風險遷移原理和遷移矩陣　34

3.5　久期　38

參考文獻　40

第二篇　基於信用風險控制的銀行資產組合最佳化模型

第4章　基於Copula尾部風險控制的行業貸款配置模型　43

4.1　引言　43

4.2　基於Copula理論的尾部相關性度量　43

4.3　基於尾部風險控制的行業貸款配置模型　47

4.4　套用實例　50

4.5　結論　60

參考文獻　60

第5章　基於非預期損失控制的銀行貸款組合最佳化模型　62

5.1　引言　62

5.2　非預期損失控制的原理　63

5.3　銀行資產負債組合最佳化模型的建立　67

5.4　數值實驗　83

5.5　結論　88

參考文獻　89

第6章　基於非預期損失非線性疊加的增量貸款組合最佳化模型　90

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