《新型壽險產品資產負債管理隨機規劃模型與套用》是2018年10月中國金融出版社出版的圖書，作者是金博軼。
基本介紹
- 書名：新型壽險產品資產負債管理隨機規劃模型與套用
- 作者：金博軼
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2018年10月
- 頁數：182 頁
- 定價：40 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787504996527
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《新型壽險產品資產負債管理隨機規劃模型與套用》嘗試用隨機規劃模型求解這種由新型壽險產品形成的表述為多階段性和動態最佳化問題的資產負債管理決策問題。這個研究思路，其實是借鑑了一些學者和專家在研究養老金、銀行以及基金公司的資產負債管理問題中的做法，只是由於壽險業務負債現金流的特殊性，在具體方法上有顯著的不同，不可能簡單模仿或照搬，而解決這些不同特點的問題，則構成了本研究的主要內容和創新點。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 選題的意義
第二節 研究目標、研究內容、研究方法、實施步驟及結構安排
一、研究目標
二、研究內容
三、研究方法
四、實施步驟
五、結構安排
第三節 本書的創新
第二章 文獻綜述
第一節 資產負債管理概論
一、資產負債管理的定義
二、資產負債管理的目標與方法
三、資產負債管理與風險管理的關係
第二節 傳統靜態模型
一、免疫理論
二、匹配理論
三、缺口管理理論
四、情景分析
五、壓力測試
六、對傳統靜態模型的分析與思考
第三節 動態模型
一、資本增長模型
二、決策規則模型
三、隨機控制模型
四、動態財務分析（DFA）模型
五、隨機規劃模型
第四節 套用隨機規劃模型的文獻綜述
一、國外研究現狀
二、國內相關研究
三、對上述研究的評述和思考
第三章 新型壽險資產負債管理隨機規劃模型
第一節 隨機規劃模型
一、資產負債管理隨機規劃模型的決策過程
二、隨機規劃模型的分類與求解
三、情景的生成及情景樹的構建
四、隨機因素的選擇
五、隨機規劃模型解決資產負債管理問題的優勢
第二節 新型壽險產品資產負債管理隨機規劃模型的構建
一、變數定義
二、目標函式選擇
三、約束條件構建
第三節 本章小結
第四章 資產情景的生成及情景樹的構建
第一節 資產收益未來情景生成
一、向量自回歸模型
二、基於Copula的情景生成方法
第二節 情景樹的構建
一、隨機抽樣法
二、調整隨機抽樣法
三、矩匹配法
四、聚類分析法
五、K-means聚類法構建情景樹實例
第三節 情景樹無套利的判別和排除
一、無套利假設
二、無套利的判別
三、無套利的排除
四、多階段無套利情景樹構建實例分析
第四節 本章小結
第五章 負債情景的生成及負債價值評估
第一節 未來負債現金流模型
一、死亡給付
二、退保給付
三、紅利給付
四、費用支出
第二節 負債價值評估
一、分紅型產品準備金評估
二、萬能型產品準備金評估
三、投連型產品準備金評估
第三節 本章小結
第六章 實例套用
第一節 對分紅型產品的套用分析
一、產品的介紹及相關假設
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數的敏感性分析
第二節 對萬能型產品的套用分析
一、產品的介紹及相關假設
二、模型描述
三、模型的求解
四、參數的敏感性分析
第三節 對投連型產品的套用分析
一、產品的介紹及相關假設
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數的敏感性分析
第四節 本章小結
第七章 結論
第一節 對研究內容和主要結論的回顧
第二節 本書的不足及後續的研究
參考文獻
