《全球資產與負債管理建模》（英）津巴，（英）馬爾維著顧娟譯，由經濟科學出版社於2003-08-01出版。
基本介紹
- 書名：全球資產與負債管理建模
- 作者：（英）津巴，（英）馬爾維著顧娟譯
- ISBN：9787505827813
- 頁數：700
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2003-08-01
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,目錄,
內容簡介
《全球資產與負債管理建模》是一本理論和實踐結合得比較好的著作，從理論到實踐，從方法到技巧，數學工作者（首先是統計學家）和經濟工作者都可以從《全球資產與負債管理建模》中學習到很多東西。經濟科學出版社將《全球資產與負債管理建模》引進並譯成中文，對於我國有志於研究現代金融理論與方法的研究人員，以及對於擴大金融數學的影響無疑是一件極為有益且值得稱道的工作。
《全球資產與負債管理建模》也可作為本科高年級學生或研究生學習類似“金融時間序列分析”課程時的一本十分優秀的教學參考書。
目錄
叢書總序
中文版序言
致謝
貢獻者名單
前言
第Ⅰ篇 引言
1 長期投資者的資產和負債管理系統:問題的討論
第Ⅱ篇 資產配置的表態資產組合分析
2 資產配置決策的重要性
3 最最佳化資產組合選擇的均值、方差和協方差的誤差效果
4 做出優異資產配置決策:實踐者的指南
第Ⅲ篇 業績評價模型
5 業績及資產持有量歸因
6 股票收益的國內及全球影響
7 全球股票及債券模型
第Ⅳ篇 資產配置的動態資產組合模型
8 判斷市場時機:具有通貨膨脹調整因子的經驗機率估計方法
9 含有衍生資產的多期資產配置
10 國庫券期貨在策略性資產配置規劃中的使用
第Ⅴ篇 生成元素產生程式
11 隨機利率過程的重心近似
12 基於生成元素的金融規劃模型的後最佳化及其在債券資產組合管理中的套用
13 Thwers Perrin全球資本市場生成元素產生系統
第Ⅵ篇 貨幣套期保值及建模技術
14 一種國際資產組合選擇和最最佳化貨幣套期保值的算法
15 多種貨幣環境下的最最佳化保險資產配置
第Ⅶ篇 資產和負債的動態資產組合分析
16 大學損贈基金的最最佳化投資策略
17 允許破產的最最佳化消費-投資決策:綜述
18 運用疊代非聚合對資產-負債管理隨機規劃模型的求解
19 動態資產-負債管理的CALM隨機規劃模型
20 定額給付型養老基金資產-負債管理的動態模型
21 不確定性下固定收入證券的資產和負債管理
第Ⅷ篇 套用資產-負債管理模型的案例分析
22 荷蘭養老金計畫的資產與負債建模及管理
23 整合的資產-負債管理:套用案例分析
第Ⅸ篇 總的整合風險管理模型
24 Russell-Yasuda Kasai模型:一種日本保險公司設計的使用多階段隨機規劃的資產-負債模型
25 “家庭賬戶顧問TM”:面向個人投資者的資產和負債管理
譯者後記
中文版序言
致謝
貢獻者名單
前言
第Ⅰ篇 引言
1 長期投資者的資產和負債管理系統:問題的討論
第Ⅱ篇 資產配置的表態資產組合分析
2 資產配置決策的重要性
3 最最佳化資產組合選擇的均值、方差和協方差的誤差效果
4 做出優異資產配置決策:實踐者的指南
第Ⅲ篇 業績評價模型
5 業績及資產持有量歸因
6 股票收益的國內及全球影響
7 全球股票及債券模型
第Ⅳ篇 資產配置的動態資產組合模型
8 判斷市場時機:具有通貨膨脹調整因子的經驗機率估計方法
9 含有衍生資產的多期資產配置
10 國庫券期貨在策略性資產配置規劃中的使用
第Ⅴ篇 生成元素產生程式
11 隨機利率過程的重心近似
12 基於生成元素的金融規劃模型的後最佳化及其在債券資產組合管理中的套用
13 Thwers Perrin全球資本市場生成元素產生系統
第Ⅵ篇 貨幣套期保值及建模技術
14 一種國際資產組合選擇和最最佳化貨幣套期保值的算法
15 多種貨幣環境下的最最佳化保險資產配置
第Ⅶ篇 資產和負債的動態資產組合分析
16 大學損贈基金的最最佳化投資策略
17 允許破產的最最佳化消費-投資決策:綜述
18 運用疊代非聚合對資產-負債管理隨機規劃模型的求解
19 動態資產-負債管理的CALM隨機規劃模型
20 定額給付型養老基金資產-負債管理的動態模型
21 不確定性下固定收入證券的資產和負債管理
第Ⅷ篇 套用資產-負債管理模型的案例分析
22 荷蘭養老金計畫的資產與負債建模及管理
23 整合的資產-負債管理:套用案例分析
第Ⅸ篇 總的整合風險管理模型
24 Russell-Yasuda Kasai模型:一種日本保險公司設計的使用多階段隨機規劃的資產-負債模型
25 “家庭賬戶顧問TM”:面向個人投資者的資產和負債管理
譯者後記
