《商業銀行資產負債最佳化管理數理建模與套用》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是許文。
基本介紹
- 書名：商業銀行資產負債最佳化管理：數理建模與套用
- 又名：Asset and Liability Optimal Management for Commercial Banks: Models and Applicat
- ISBN：9787504960139
- 頁數： 293頁
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2011年9月1日
- 開本：16
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 中國金融出版社; 第1版 (2011年9月1日)
外文書名: Asset and Liability Optimal Management for Commercial Banks: Models and Applicat
平裝: 293頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787504960139
條形碼: 9787504960139
尺寸: 23.6 x 16.6 x 2 cm
重量: 381 g
作者簡介
許文，1964年4月出生，中國社會科學院金融研究所博士後，工學博士，教授研究員級高級經濟師。先後畢業於遼寧師範大學和大連理工大學管理學院。現擔任大連銀行董事、常務副行長、博士後工作站指導委員會主任，兼任大連理工大學客座教授、博士生導師，《銀行家》特約編委，享受大連市政府特殊津貼。長期以來，在教育學、心理學和管理學方面進行研究，來主要致力於商業銀行風險管理研究。先後出版了《個性發展與教育》、《中國教育百科全書》、《商業銀行風險管理：理論與實踐》、《商業銀行貸款組合最佳化模型研究》、《金融學》等二十餘部著作。先後在《管理學報》、《控制與決策》、《管理科學》、《系統工程理論與實踐》、《預測》等學術刊物發表論文近百篇。
內容簡介
《商業銀行資產負債最佳化管理:數理建模與套用》內容簡介：資產負債管理是一種總體風險控制與資源配給方法，是把資產與負債組合視為有機整體，調整資產負債在總量上平衡、結構上對稱、質量上最佳化，以實現利潤最大化的方法。利率市場化是大勢所趨，這使得商業銀行以前所享有的穩定的利差空間逐漸消失，貸款收益日益減少，迫使銀行大力發展依靠以手續費收入為主要來源的中間業務。雖然商業銀行的中間業務收入占銀行總收入的比重日益增大，但是息差收入仍為銀行收入的主要組成部分，這種現象在短期內將繼續存在，所以商業銀行傳統的核心業務仍然是資產和負債業務，如何實現資產負債的精細化管理對銀行具有重要的現實意義。
目錄
第一章 緒論/1
第一節 研究背景/1
第二節 研究意義/2
第三節 研究架構/3
第四節 創新觀點/4
第二章 商業銀行資產負債管理進展分析/7
第一節 資產負債管理理論概述/7
第二節 國外銀行的先進做法/14
第三節 資產負債最佳化模型的研究現狀/16
第四節 現有研究存在的主要問題/26
第三章 基於風險最小化的資產負債管理/29
第一節 基於全部貸款綜合風險度控制的新增資產組合最佳化模型/29
第二節 基於信用風險遷移條件的風險價值最小化的貸款組合最佳化模型/54
第三節 基於存量與增量全部組合風險最小化的貸款最佳化決策模型/73
第四節 兼控利率風險和流動性風險的資產負債組合最佳化模型/88
第四章 基於收益最大化的資產負債管理/99
第一節 貸款組合動態最佳化模型/99
第二節 基於MonteCarlo模擬和VaR約束的銀行資產組合最佳化模型/122
第三節 基於集中度風險控制的資產負債組合最佳化模型/140
第五章 基於單位風險收益的資產負債管理/147
第一節 基於違約損失控制的商業銀行多期資產組合動態最佳化模型/147
第二節 商業銀行資產負債時間匹配的最佳化模型/169
第三節 基於單位離差風險的資產負債匹配最佳化模型/178
第六章 基於流動性約束的資產負債管理/189
第一節 商業銀行資產負債管理的流動性約束/189
第二節 基於雙重流動性風險控制的資產組合最佳化模型/196
第三節 基於Copula函式的貸款組合期限結構最佳化模型/204
第七章 商業銀行資產負債組合的流動性壓力測試研究/235
第一節 流動性壓力測試概述/235
第二節 商業銀行流動性壓力測試及其實證研究/246
第三節 商業銀行流動性風險評級及實證研究/260
參考文獻/275
