《基於組合風險控制的銀行資產負債管理最佳化理論與模型》是依託大連理工大學,由遲國泰擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於組合風險控制的銀行資產負債管理最佳化理論與模型
- 依託單位：大連理工大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：遲國泰
- 批准號：70471055
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2005-01-01 至 2007-12-31
- 支持經費：10（萬元）
項目摘要
銀行危機的實質在於資產配置失誤，提高資產配置質量和效益至關重要。本項目針對銀行實踐中最關注的資產配置難題建立一類基於組合風險控制的資產負債管理最佳化決策分析方法：通過風險疊加原理建立基於總體風險控制的資產負債管理最佳化模型，解決在一組新的貸款發放時，新、舊兩組貸款疊加後的全部組合風險的控制與收益最大化問題。通過廣義期限結構對稱原理建立基於期限結構對稱的資產負債組合最佳化模型，避免資產分配中的流動性風險和支付危機。通過資產-負債整體利率結構的對稱原理建立基於利率結構對稱的資產負債組合最佳化模型，減少或避免利率變動給銀行股東權益帶來的損失。本研究致力於提供一類匹配資產-負債結構的、通過貸款的增量組合來調整與控制全部資產組合風險的決策方法，開拓了金融資產最佳化配置與控制的新思路。對於商業銀行加強資產負債管理、提高資產配置效率與減少資產組合風險，保持銀行資產流動性、安全性與贏利性的最佳組合，具有重要作用。
