《銀行內部模型和監管模型——風險計量與資本分配》是上海人民出版社出版的圖書，作者是趙先信。
《銀行內部模型和監管模型——風險計量與資本分配》是上海人民出版社出版的圖書，作者是趙先信。內容簡介本書全面反映了風險計量領域在理論研究以及銀行管理實踐方面的最新進展，內容翔實而豐富，可以用作一本專業的銀行風險管理工具書。...
《銀行內部模型和監管模型》能夠有助於國有銀行以及民族銀行業建立起一種真正的風險文化，這也是作者寫作《銀行內部模型和監管模型》的主要動機所在。由於體制上的原因，目前國有銀行的管理還不是風險導向的。例如，國有銀行採取的風險緩衝機制是財政機制，而不是真正的私有資本機制。儲戶和市場對銀行的信心取決於政府...
操作風險需要的總資本是每個產品線和損失類型組合所要求的資本的加總。與基本指標法和標準法相比，內部度量法允許銀行使用內部損失數據估計預期損失量(ELA)，並作為計算資本要求的關鍵指標。內部度量法為銀行提供了一種用內部損失數據度量操作風險狀況的選擇。然而由於模型所隱含假設的本質和複雜程度的不同,不同銀行所...
會計資本，是指，即所有者權益。我國商業銀行的會計資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分。概念與作用 銀行資本的概念 （1）監管資本是銀行監管當局為了滿足監管要求、促進銀行審慎經營、維持金融體系穩定而規定的銀行必須持有的資本。（2）經濟資本是銀行...
(三)完善的市場風險識別、計量、監測和控制程式; (四)完善的內部控制和獨立的外部審計; (五)適當的市場風險資本分配機制。 商業銀行實施市場風險管理,應當適當考慮利率、匯率、股票價格和商品價格的波動性。 商業銀行實施市場風險管理,應當適當考慮市場風險與其他風險類別,如信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險、...
模型介紹 新巴塞爾協定對銀行的資本要求允許各國銀行可以採用內部模型來度量信用風險。由於20世紀90年代裡，公司倒閉的結構性增加、脫媒效應的顯現、競爭的白熱化、擔保能力的下降、金融衍生品的急劇膨脹、信息技術的飛速發展等因素促使人們加強對信用風險的研究，從而湧現出了現代信用風險度量模型。類別 目前國際上運用較多...
第三條 本指引所稱驗證，是指採用資本計量高級方法的商業銀行對信用風險的內部評級法、市場風險的內部模型法、操作風險的高級計量法及其支持體系進行持續檢查，完善自我糾正機制，確保資本計量充分反映風險水平。商業銀行採用資本計量高級方法計算監管資本，應按照本指引要求建立驗證體系。第四條 商業銀行採用內部評級法計算...
《商業銀行經濟資本配置與管理》一書，由武劍編著，中國金融出版社出版。本書是在對國內外銀行進行大量實證研究的基礎上形成的，它較為系統地闡述了經濟資本管理的發展歷程、戰略意義、計量模型、配置方式和管理效用，並結合我國商業銀行的具體情況，提出了實施經濟資本管理的基礎路線圖。內容簡介 對於銀行而言，經濟資本...
這是一部關於信用風險度量和管理的經典著作，被很多專業人士奉為在金融機構內部構建信用風險度量模型的權威性指南。它詳細闡述了銀行機構如何建立內部信用風險模型的全過程，並對如何根據標準化的內部風險度量模型確定金融機構的經濟資本需求、風險調整的定價水平、資本分配方案和風險調整的績效水平等問題進行了深入討論，以...
（二）以資本為基礎的現代商業銀行績效評估 20世紀90年代以來，基於信用風險和其他風險的內部模型極大地提高了銀行計算風險損失的精度，並通過風險損失映射資本承擔，國際銀行業實現了資本管理從監管資本到經濟資本的飛躍。經濟資本管理將是未來銀行風險和價值管理的核心，實行經濟資本管理，建立以經濟資本為中心的績效評價...
第二條 本指引適用於《中國銀行業實施新資本協定指導意見》確定的新資本協定銀行和自願實施新資本協定的其他商業銀行。第三條 商業銀行採用內部評級法計量信用風險資本要求，應按照本指引要求建立內部評級體系。第四條 本指引所稱內部評級體系包括對主權、金融機構和公司風險暴露（以下簡稱非零售風險暴露）的內部評級...
而一些商業銀行經濟資本採用內部係數法計量，對各項資產設定的資本係數過粗，並不能準確反映各項資產業務的實際風險程度。如不同區域、不同行業、不同戰略定位的客戶，其整體風險不同，但經濟資本係數未體現相關差異性等。經濟資本計畫管理與實施推至基層機構存在難點。我國商業銀行的績效考核評價體系存在突出缺陷：一是...
經濟資本不僅要抵禦非預期損失，而且還在經營管理和資源配置中居於核心地位：不僅可以衡量一家銀行的整體抗風險能力，而且還可以成為評價商業銀行分支機構或業務條線經營績效的標尺；將收益與風險、成本結合起來，有助於商業銀行根據實際承擔的風險為產品合理定價；支持和鼓勵商業銀行改進風險管理技術，積極開發內部計量模型，...
銀行資本大體可分為賬面資本、經濟資本、監管資本和合格資本。賬面資本是直接反映在資產負債表上的銀行資本；經濟資本是銀行抵禦非預期風險的資本；監管資本是銀行監管機構對各商業銀行實施監管的資本要求，通常用於計算資本充足率；合格資本是銀行監管機構認定的符合標準的資本。1、銀行資本作為一種資金的來源。首先，資本...
《我國商業銀行違約模型與經濟資本配置研究》是依託湖南大學，由彭建剛擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 本課題依託現代金融學前沿理論和數學模型方法，以巴塞爾新資本協定為背景，建立適合當前我國國情的信用風險測量死亡率模型和聚合信用風險模型，解決長期以來困繞我國金融界的信用風險計量問題；在此基礎上，利用RAROC（...
第五條 商業銀行應當建立和完善全面風險管理框架，全面和及時識別、計量、監測、緩釋和控制風險。商業銀行的全面風險管理框架應當與其內部資本充足評估程式相互銜接和配合，有效維護銀行的穩健運行和持續發展。第六條 銀監會對商業銀行內部資本充足評估程式進行監督檢查，全面評估商業銀行資本規劃和滿足最低監管資本要求的能力...
②現金資本模型 一般適用於比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產的流動性，來分析資產的可銷售性，再運用適當的折扣率，來計算通過資產出售能夠維持多久的流動性。(四)操作風險 巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由於內部程式、人員、系統不充足或者運行失當...
第二章基於VaR的銀行資本最佳化模型研究 2.1靜態條件下銀行資本最佳化模型 2.2動態條件下的銀行資本最佳化模型 2.3本章小結 第三章基於VaR的銀行風險資本配置與績效評估 3.1風險資本與風險調整的銀行績效測量 3.2RAROC的VaR確定 3.3風險資本的計量 3.4基於RAROC的銀行信貸風險資本估計 3.5銀行信貸樣本組合的RAROC計算...
Ⅱ追求銀行股東價值增值》內容可分三部分二十一章,前三章為第一部分,闡述銀行家全面風險管理的基礎設施第二部分包括第四章至第十九章內容,闡述風險管理基本框架、建模基本技術、主要模型以及風險控制基本技術第三部分包括第二十章和第二十一章,闡述在全面一體化風險管理下如何建立銀行資本管理體系,實施基於...
風險價值已成為計量市場風險的主要指標，也是銀行採用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。內部模型 市場風險內部模型的技術方法、假設前提和參數設定可以有多種選擇，在進行內部風險管理時，銀行通常都根據本行的發展戰略、風險管理目標和業務複雜程度自行設定。只是對於市場風險監管資本的計算，巴塞爾委員會和大多數監管...
商業銀行的全面風險管理框架應當與其內部資本充足評估程式相互銜接和配合,有效維護銀行的穩健運行和持續發展。第六條 銀監會對商業銀行內部資本充足評估程式進行監督檢查,全面評估商業銀行資本規劃和滿足最低監管資本要求的能力。第七條 銀監會獨立評估商業銀行所面臨的各類主要風險及...
