《銀行家的全面風險管理：基於巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價值增值》是2010年1月1日北京大學出版社出版的一本圖書，作者是徐振東。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,圖書前言,圖書後記,
內容簡介
《銀行家的全面風險管理：基於巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價值增值》從銀行家從事風險管理工作實際出發，將風險理論密切聯繫風險管理實際，結合國際銀行業風險管理最新規則巴塞爾Ⅱ，闡述銀行家的職業使命就是通過實施全面風險管理實現銀行價值增值。
《銀行家的全面風險管理：基於巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價值增值》內容可分三部分二十一章，前三章為第一部分，闡述銀行家全面風險管理的基礎設施第二部分包括第四章至第十九章內容，闡述風險管理基本框架、建模基本技術、主要模型以及風險控制基本技術第三部分包括第二十章和第二十一章，闡述在全面一體化風險管理下如何建立銀行資本管理體系，實施基於風險的資本管理。
作者簡介
徐振東，安徽人，北京大學光華管理學院管理學博士。
2000年加入中國銀行。在國際金融研究所從事國際金融研究工作。2004年至今在中國銀行總行風險管理部從事風險管理體系規劃建設工作，現任高級風險經理，牽頭起草了《中國銀行股份有限公司信用風險內部評級政策》、《中國銀行股份有限公司信用風險計量模型管理辦法》、《中國銀行股份有限公司信用風險內部評級體系驗證管理辦法》、《中國股份有限公司信用風險參數量化管理辦法》等相關政策檔案，參與推進中國銀行實施新資本協定項目工作，牽頭組織審查諮詢項目交付晶的工作。
2000年以來，結合銀行工作實際，探索銀行風險管理規律，跟蹤研究巴塞爾Ⅱ修訂進程，應邀參加中國銀監會的新資本協定研究和規劃項目組工作，先後參與起草《商業銀行信用風險內部評級體系監管指》、《商業銀行信用風險緩釋監管資本計量指引》、《商業銀行資本計量高級方法驗證指引》、《商她銀行資本充足率計算指引》等監管規章。
重點關注風險管理、公司治理、跨國投資等領域理論與實踐問題，在《世界經濟》、《中國工業經濟》、《國際經濟評論》、《國際金融研究》、《中國金融》、《經濟管理》、《現代商業銀行》、《金融時報》、《國際金融報》、《中國稅務報》等報刊發表論文五十餘篇。
圖書目錄
導言 銀行家的全面風險管理
第一章 風險治理有效運行機制
引言
第一節 銀行風險治理基本內涵
第二節 董事會承擔最終風險責任
第三節 高管層組織實施風險管理
第四節 增強銀行風險管理規範性
第五節 強化全面風險管理執行力
第六節 增強對外部監管適應性
本章小結
第二章 全面風險管理組織框架
引言
第一節 風險管理組織設計原則
第二節 全面風險管理組織類型
第三節 全面風險管理組織框架
第四節 全面風險管理部門職能
本章小結
第三章 全面風險管理信息系統
引言
第一節 風險管理信息系統框架
第二節 初始風險數據蒐集梳理
第三節 數據整合及其質量控制
第四節 風險數據的挖掘
第五節 數據倉庫和數據集市
第六節 風險管理信息系統運作機制
本章小結
第四章 信用風險管理基本框架
引言
第一節 信用風險管理基本前提
第二節 信用風險管理運行機制
第三節 單項授信資產管理流程
第四節 授信資產組合管理流程
本章小結
第五章 銀行賬戶信用風險分析
引言
第一節 公司客戶信用風險分析
第二節 專業貸款信用風險分析
第三節 客戶銀行信用風險分析
第四節 零售客戶信用風險分析
第五節 主權與股權信用風險分析
第六節 授信資產證券化風險分析
本章小結
第六章 信用風險建模基本技術
引言
第一節 信用風險建模基本流程
第二節 信用風險參數計量方法
第三節 授信資產預期與非預期損失
第四節 信用資產組合違約損失分布
本章小結
第七章 主要信用風險模型
引言
第一節 客戶信用評分模型
第二節 信用矩陣模型
第三節 KMV組合管理師模型
第四節 信用風險附加模型
第五節 信用組合觀模型
第六節 單因素信用風險模型
本章小結
第八章 銀行內部信用評級體系
引言
第一節 內部信用評級體系規範化
第二節 內部信用評級體系基本框架
第三節 內部信用評級體系運作
第四節 內部信用評級體系驗證
第五節 內部信用評級結果套用
本章小結
第九章 銀行信用風險緩釋技術
引言
第一節 信用風險緩釋技術框架的演變
第二節 運用合格抵押品緩釋信用風險
第三節 運用淨額結算協定緩釋信用風險
第四節 運用信用衍生品緩釋信用風險
本章小結
第十章 銀行信用資產證券化
引言
第一節 資產證券化運作機制
第二節 資產證券化會計與稅收
第三節 資產證券化的金融監管
第四節 證券化資產的定價方法
第五節 資產證券化的具體操作
本章小結
第十一章 市場風險管理基本框架
引言
第一節 市場風險管理基本理念
第二節 市場風險管理組織分工
第三節 市場風險管理政策程式
第四節 市場風險衡量基本方法
第五節 流動性風險衡量與管理
本章小結
第十二章 市場風險驅動因素分析
引言
第一節 市場風險基本分類
第二節 利率風險基本分析
第三節 匯率風險基本分析
第四節 股價風險基本分析
第五節 商品風險基本分析
第六節 流動性風險基本分析
本章小結
第十三章 市場風險建模基本技術
引言
第一節 構建市場風險價值模型
第二節 證券資產主要定價模型
第三節 證券資產風險敏感度計量
第四節 風險價值模型重要參數
第五節 市場風險內部模型驗證
本章小結
第十四章 主要市場風險價值模型
引言
第一節 市場風險計量內部模型法
第二節 市場風險參數正態模型
第三節 市場風險價值模擬模型
第四節 邊際VaR、成分VaR及增量VaR
第五節 VaR模型局限性及補充方法
本章小結
第十五章 市場風險控制基本策略
引言
第一節 市場風險對沖基本策略
第二節 利率風險控制基本策略
第三節 外匯風險控制基本策略
第四節 股價風險控制基本策略
第五節 流動性風險控制基本策略
本章小結
第十六章 操作風險管理基本框架
引言
第一節 操作風險管理背景概述
第二節 操作風險管理基本要件
第三節 操作風險管理組織架構
第四節 操作風險管理基本流程
第五節 操作風險管理基本方法
本章小結
第十七章 操作風險驅動因素分析
引言
第一節 操作風險分類
第二節 內部人員風險
第三節 操作流程風險
第四節 技術系統風險
第五節 外部事件風險
本章小結
第十八章 操作風險建模基本技術
引言
第一節 操作風險建模的方法論
第二節 巴塞爾Ⅱ操作風險計量框架
第三節 操作風險高級計量模型
第四節 操作風險模型套用與量化趨勢
本章小結
第十九章 操作風險控制基本策略
引言
第一節 建立銀行全面內部控制機制
第二節 操作風險管理教育培訓機制
第三節 建立模型風險控制長效機制
第四節 外部保險對操作風險的緩釋
第五節 制定和完善業務持續性計畫
本章小結
第二十章 銀行資本需求總量評估
引言
第一節 資本概念演進及其功能
第二節 銀行三類資本及相互關係
第三節 銀行集團經濟資本總需求
第四節 銀行內部資本評估程式
本章小結
第二十一章 銀行經濟資本最佳化配置
引言
第一節 經濟資本配置理論背景
第二節 經濟資本配置規則程式
第三節 自上而下配置經濟資本
第四節 自下而上配置經濟資本
本章小結
結束語 順應全面風險管理變革追求銀行股東價值增值
主要參考文獻
後記
圖書前言
2008年下半年以來由美國次債風波引發的全球金融危機將世界經濟送入了低谷，全球銀行業首當其衝深受其害，一些國際銀行遭受重挫，損失慘重。時至今日，走出經濟低谷陰影的增長步伐依舊蹣跚徘徊。痛定思痛，火山式的危機爆發再一次以慘痛的教訓警示了世人：風險管理不是可有可無的奢侈品，而是銀行持續穩健發展的必需品。職業銀行家受託於股東，追求銀行股東價值最大化是其職業使命，然而完成這一職業使命的過程不僅僅是單純追求利潤的過程，更是一個對多種風險進行全面經營、合理擺布和有效管理的過程。對於銀行風險管理的深刻認識由於金融危機的蔓延再次成為世人及銀行家們思考和討論的焦點。
圖書後記
本書是我在中國銀行近十年工作過程中基於銀行風險管理實踐撰寫而成的。
轉眼間，從北京大學光華管理學院博士畢業近十年了。這十年讓我感到時間過得太快了，在緊張工作之餘，思考工作中問題，試圖尋找解決問題的思路，日以繼夜，未曾懈怠。我能對風險管理領域進行戰略性和系統性思考，首先要感謝母校北京大學光華管理學院，在那裡我從眾多享譽世界的名師教誨中獲取了豐富的理論素養；在這些眾多名師中，我要特別感謝北京大學副校長張國有教授，他作為我的導師，曾在我攻讀管理學博士學位期間，對我進行了系統性理論指導和思維訓練，把做人與做學問結合起來引導我成長，畢業後，尤其在撰寫本書過程中，他在百忙中給我很多指導，對恩師感激之情，非言語所能表達。
我要特別感謝中國銀行，2000年7月受聘中國銀行後，我得以延續攻讀博士學位期間的跨國公司（銀行）研究。在國際金融研究所從事四年調查研究中，我有機會結合銀行工作實踐，開展公司治理、風險管理、巴塞爾協定等領域研究，並撰寫了很多學術論文及調研報告，其中一些論文和調研報告在中國金融系統論文評比中獲得大獎，對此，我深感欣慰。
我要特別感謝現任中國銀行副行長陳四清先生、中國銀行信用風險總監詹偉堅先生。陳四清副行長任中國銀行總行風險管理部總經理期間，我在2004年被調入風險管理部，是他引導我走進了現實銀行風險管理工作，讓我從事中國銀行全面風險管理體系規劃建設工作，使我有機會把巴塞爾Ⅱ研究結果與現實風險管理相結合，如編制中國銀行風險管理報告，牽頭風險管理專項課題調研，起草風險管理系統工作報告，梳理銀行風險管理職能，如此等等，他始終如一地給我關心和指導，我由衷感激！詹偉堅先生到中國銀行擔任風險總監後，他將自己在德意志銀行的管理經驗與中國銀行實際相結合，他高超的專業水平和特有的敬業精神在工作中感染我們，他的嚴謹而直率的專業領導風格，對我們產生了很好的示範效應。
轉眼間，從北京大學光華管理學院博士畢業近十年了。這十年讓我感到時間過得太快了，在緊張工作之餘，思考工作中問題，試圖尋找解決問題的思路，日以繼夜，未曾懈怠。我能對風險管理領域進行戰略性和系統性思考，首先要感謝母校北京大學光華管理學院，在那裡我從眾多享譽世界的名師教誨中獲取了豐富的理論素養；在這些眾多名師中，我要特別感謝北京大學副校長張國有教授，他作為我的導師，曾在我攻讀管理學博士學位期間，對我進行了系統性理論指導和思維訓練，把做人與做學問結合起來引導我成長，畢業後，尤其在撰寫本書過程中，他在百忙中給我很多指導，對恩師感激之情，非言語所能表達。
我要特別感謝中國銀行，2000年7月受聘中國銀行後，我得以延續攻讀博士學位期間的跨國公司（銀行）研究。在國際金融研究所從事四年調查研究中，我有機會結合銀行工作實踐，開展公司治理、風險管理、巴塞爾協定等領域研究，並撰寫了很多學術論文及調研報告，其中一些論文和調研報告在中國金融系統論文評比中獲得大獎，對此，我深感欣慰。
我要特別感謝現任中國銀行副行長陳四清先生、中國銀行信用風險總監詹偉堅先生。陳四清副行長任中國銀行總行風險管理部總經理期間，我在2004年被調入風險管理部，是他引導我走進了現實銀行風險管理工作，讓我從事中國銀行全面風險管理體系規劃建設工作，使我有機會把巴塞爾Ⅱ研究結果與現實風險管理相結合，如編制中國銀行風險管理報告，牽頭風險管理專項課題調研，起草風險管理系統工作報告，梳理銀行風險管理職能，如此等等，他始終如一地給我關心和指導，我由衷感激！詹偉堅先生到中國銀行擔任風險總監後，他將自己在德意志銀行的管理經驗與中國銀行實際相結合，他高超的專業水平和特有的敬業精神在工作中感染我們，他的嚴謹而直率的專業領導風格，對我們產生了很好的示範效應。
