中國商業銀行貸款組合理論與方法

內容簡介

　　《中國商業銀行貸款組合理論與方法》為學術專著單本，以Markowitz的投資組合理論為基石，將信用風險理論、經濟資本管理和風險收益理論有機結合，理論研究與實證分析並重，運用均值方差模型、結構方程模型、非線性規劃、多目標規劃、最最佳化理論和矩陣理論等工具，展開了對商業銀行信用風險管理中的貸款組合最佳化配置管理理論與方法的研究。

圖書目錄

1 導論

1.1 研究背景及意義

1.2 國內外研究現狀

1.3 研究目標及內容

1.4 研究方法和技術路線

1.5 創新點

2 巴塞爾新資本協定下的商業銀行信用風險

2.1 銀行的經營屬性和風險特徵

2.2 巴塞爾新資本協定下的風險監管

2.3 商業銀行信用風險概述

2.4 商業銀行信用風險計量

2.5 本章小結

3 商業銀行RAROC計量及其系統構建

3.1 商業銀行經濟資本配置

3.2 商業銀行的績效考核

3.3 RAROC在商業銀行實務中的計量及系統構建

3.4 本章小結

4 基於RAROC最優的商業銀行貸款組合決策

4.1 投資組合在商業銀行信貸經營管理中的套用

4.2 基於客戶選擇的單目標貸款組合最佳化決策

4.3 貸款收益和綜合收益RAR0c最佳化組合的比較分析.

4.4 基於經營機構的貸款組合決策模型

4.5 本章小結

5 基於LR模糊數的貸款組合最佳化模型

5.1 模糊數

5.2 基於三角模糊數的貸款組合最佳化決策

5.3 基於梯形模糊數的貸款組合最佳化管理模型

5.4 不同LR類型模糊數的貸款組合最佳化模型比較研究

5.5 本章小結

6 基於區間模糊數的貸款組合最佳化模型

6.1 區間模糊數

6.2 基於方差約束的貸款組合模型構建和求解

6.3 基於偏差約束的區間數貸款組合模型

6.4 本章小結

7 資本效率約束下的多目標行業貸款組合最佳化決策

7.1 多目標行業貸款組合的最佳化屬性

7.2 資本效率約束下的多目標行業貸款組合最佳化模型

7.3 套用實例

7.4 本章小結

8 貸款損失保險及組合管理

8.1 中國銀行業資本的現狀及補充途徑

8.2 貸款損失保險的設計及原理

8.3 貸款損失保險模型

中國商業銀行貸款組合理論與方法

基本介紹

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