《中國商業銀行貸款定價研究》是2007年中國金融出版的圖書，作者是吳許均。本書從貸款利率粘性、信用風險、巴賽爾新資本協定內部評級法、中國商業銀行貸款定價、財務預警模型等多個角度對貸款定價進行了理論綜述和分析研究，並結合我國上市公司的貸款信息進行了實證分析，得出了諸多結論。
基本介紹
- 書名：中國商業銀行貸款定價研究
- 作者：吳許均
- ISBN：10位[7802308283] 13位[9787802308282]
- 定價：￥36.00 元
- 出版社：中國金融
- 出版時間：2007年10月1日
內容簡介,編輯推薦,作者簡介,目錄,
內容簡介
書中這些結論，有些說明了中國貸款利率的特性，有些驗證了信貸契約要素對貸款定價的影響，還有些細化了中國商業銀行在貸款定價時的行為。
編輯推薦
資產定價是理論界和實務界非常關注的一個課題。自馬柯維茨於1g52年首次提出資產組合理論以來，現代資產定價理論得到了不斷發展和完善。貸款作為商業銀行這一現代重要金融機構的主要盈利資產，其定價自然也備受關注。
長期以來，中國的計畫體制使得國內商業銀行在貸款定價層面喪失了主動性和積極性“隨著中國金融改革的不斷推進和深化，利率市場化的全面推行指日可待。而外資金融機構也正虎視眈眈國內金融市場。在這樣的金融背景下，研究貸款定價具有重要的現實意義。基於此，本書試圖通過相關的研究，為國內商業銀行提供參考和借鑑。
作者簡介
吳許均，1977年9月生於上海南匯，1996-2006年於上海財經大學學習，相繼獲得經濟學學士、碩士和博士學位，研究方向為金融理論與實踐。曾先後在《經濟學動態》、《國際金融研究》等國內經濟學核心期刊發表論文十多篇。目前供職於東方證券股份有限公司。
目錄
第一章 導 論
第二章 貸款利率的粘性及中國的數據分析
第一節 貸款利率的粘性
第二節 貸款利率粘性的理論基礎
第三節 中國貸款利率粘性是否存在
第三章 信用風險與貸款定價
第一節 信用風險定價模型的演進
第二節 信用VaR模型
第三節 信用風險模型演進的動因
第四節 信用風險模型對貸款定價的啟示
第五節 將債券定價模型運用到貸款定價需要注意的問題
第四章 巴塞爾新資本協定內部評級法對貸款定價的影響
第一節 新巴塞爾資本協定內部評級法概述
第二節 違約機率和違約損失率綜述
第三節 基於違約機率和違約損失率的貸款定價分析
第五章 中國商業銀行貸款定價現狀研究
第一節 基於貸款契約要素的貸款定價分析
第二節 基於企業財務指標的貸款定價分析
第六章 基於財務危機預警模型的貸款定價研究
第一節 財務危機預警指標同貸款定價的關係分析
第二節 基於Z值的貸款定價方程推導與分析
第三節 基於logit模型p值的貸款定價方程推導與分析
第四節 小結及未來的研究方向
附錄1 Merton（1974）第一代結構模型
附錄2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代結構模型
附錄3 Jarrow和Turnbull（1995）簡約模型
附錄4 Frye（2000c）單因子模型
附錄5 基於Merton模型的挽回率同違約機率的關係推導
參考文獻
致謝
