《面向我國城鎮弱勢群體的貸款產品定價問題研究》內容簡介：我國城鎮存在大量的弱勢群體，主要有農民工、下崗職工或在崗低收入者、貧困大學生及老年人等。為滿足我國各類城鎮弱勢群體的金融需求，有必要設計豐富的貸款產品並對其合理定價，《面向我國城鎮弱勢群體的貸款產品定價問題研究》即以此為研究目標，按照貸款用途劃分產品設計分兩類：信用貸款和抵押貸款，針對缺乏資本的弱勢群體設計三種帶有利率限制期權的弱勢群體信貸產品，分別是創業信貸、教育信貸、消費微信貸並對及其進行定價研究和實證分析；針對手裡有房產的老年人，設計反向房屋抵押貸款產品，依據給付形態不同，分別做一次給付、年金給付和固定期限給付三種方式的定價模型構建與實證研究。
基本介紹
- 中文名：面向我國城鎮弱勢群體的貸款產品定價問題研
- 外文名：The Research on Credit Pricing of Vulnerable Group in Our Country
- 作者：周超
- 出版日期：2013年3月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7511239641, 9787511239648
- 品牌：光明日報出版社
- 出版社：光明日報出版社
- 頁數：149頁
- 開本：16
- 定價：27.00
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,文摘,
基本介紹
內容簡介
《面向我國城鎮弱勢群體的貸款產品定價問題研究》適用於銀行從業人員、金融初學者、一般研究人員。
作者簡介
周超，女，1983年6月出生，吉林省樺甸市人。現為中國勞動關係學院經濟管理系講師，金融學博士。主要從事金融市場與金融產品、勞動金融、風險管理等方面的教學與科研工作。曾赴美國、香港等地進行學術訪問與交流。在國內外核心期刊上發表論文20餘篇，其中1篇被SCI檢索，6篇被EI檢索.多篇被CSSCI檢索，參與編撰著作1部。主持中國勞動關係學院院級科研項目多項，參與全總委託課題1項，教育部人文社會科學研究項目1項，多次獲得科研成果獎。
圖書目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景、意義及目的 1
1.2 國內外研究綜述及最新進展 3
1.2.1 國內外研究綜述 3
1.2.3 研究的新進展和新方向 13
1.3研究內容 13
1.4研究思路 15
第2章 我國城鎮弱勢群體貸款支持的現狀分析 18
2.1 弱勢群體概述 18
2.1.1 弱勢群體定義 18
2.1.2 我國城鎮弱勢群體的特點 20
2.2 對弱勢群體貸款支持的政策與產品 22
2.2.1 國外對弱勢群體貸款支持的政策與產品 22
2.2.2 國內對弱勢群體貸款支持的政策與產品 27
2.3 我國城鎮弱勢群體貸款需求與問題 31
2.3.1 我國城鎮弱勢群體的貸款需求 31
2.3.2 貸款產品存在的問題 34
2.3.3 貸款產品的改進需求 36
第3章 弱勢群體信用評估及貸款產品設計 39
3.1 個人信用體系的建立 39
3.1.1 我國個人信用體系現狀 39
3.1.2 建立完備的個人信用體系 41
3.2 構建個人信用體系方案 43
3.2.1 個人信用登記 43
3.2.2 個人信用評估 44
3.3 弱勢群體個人信用評估指標體系設計 49
3.4 弱勢群體信用貸款產品設計 54
3.4.1 創業信貸產品設計 54
3.4.2 助學信貸產品設計 57
3.4.3 消費貸款產品設計 60
第4章 弱勢群體信用貸款產品定價 6
4.1 信用貸款定價理論 64
4.2 對弱勢群體改進RAROC方法的套用 66
4.2.1 RAROC模型的發展 66
4.2.2 RAROC定義與改進 68
4.2.3 RAROC方法的運作程式 69
4.3 弱勢群體信用貸款定價實證 70
4.3.1 收入、成本費用計算 70
4.3.2 預期損失的計算 71
4.3.3 風險資本的計算 74
4.3.4 商業銀行貸款項目的RAROC計算 78
4.3.5 貸款協定利率的更新 79
第5章 反向抵押貸款原理及影響因素研究 81
5.1 反向抵押貸款簡介及定價理論 81
5.1.1 反向抵押貸款簡介 81
5.1.2 反向抵押貸款與傳統抵押貸款的比較 82
5.1.3 反向抵押貸款定價的理論基礎 83
5.2 反向抵押貸款在中國推行可行性研究 86
5.2.1 我國開展住房反向抵押貸款的必要性分析 86
5.2.2 我國住房改革 87
5.2.3 城鎮居民住房擁有率提高 88
5.2.4 金融機構運作資金來源充足 89
5.2.5 二手房市場的發展 90
5.2.6 金融機構的利益驅動 90
5.3 反向抵押貸款影響因素分析 91
5.3.1 隨機利率影響研究 91
5.3.2 房屋價值波動研究 97
第6章 反向抵押貸款定價模型 113
6.1 一次躉領定價 116
6.2 年金給付定價 117
6.3 固定期限給付定價 119
6.4 反向抵押貸款定價的敏感性分析 119
6.4.1基於性別、年齡的敏感性分析 120
6.4.2 基於房價的敏感性分析 122
6.4.3 基於利率變化的敏感性分析 125
第七章 結論 128
7.1 創新點 128
7.2 不足與展望 129
參考文獻 131
附錄 142
致謝 149
1.1 研究背景、意義及目的 1
1.2 國內外研究綜述及最新進展 3
1.2.1 國內外研究綜述 3
1.2.3 研究的新進展和新方向 13
1.3研究內容 13
1.4研究思路 15
第2章 我國城鎮弱勢群體貸款支持的現狀分析 18
2.1 弱勢群體概述 18
2.1.1 弱勢群體定義 18
2.1.2 我國城鎮弱勢群體的特點 20
2.2 對弱勢群體貸款支持的政策與產品 22
2.2.1 國外對弱勢群體貸款支持的政策與產品 22
2.2.2 國內對弱勢群體貸款支持的政策與產品 27
2.3 我國城鎮弱勢群體貸款需求與問題 31
2.3.1 我國城鎮弱勢群體的貸款需求 31
2.3.2 貸款產品存在的問題 34
2.3.3 貸款產品的改進需求 36
第3章 弱勢群體信用評估及貸款產品設計 39
3.1 個人信用體系的建立 39
3.1.1 我國個人信用體系現狀 39
3.1.2 建立完備的個人信用體系 41
3.2 構建個人信用體系方案 43
3.2.1 個人信用登記 43
3.2.2 個人信用評估 44
3.3 弱勢群體個人信用評估指標體系設計 49
3.4 弱勢群體信用貸款產品設計 54
3.4.1 創業信貸產品設計 54
3.4.2 助學信貸產品設計 57
3.4.3 消費貸款產品設計 60
第4章 弱勢群體信用貸款產品定價 6
4.1 信用貸款定價理論 64
4.2 對弱勢群體改進RAROC方法的套用 66
4.2.1 RAROC模型的發展 66
4.2.2 RAROC定義與改進 68
4.2.3 RAROC方法的運作程式 69
4.3 弱勢群體信用貸款定價實證 70
4.3.1 收入、成本費用計算 70
4.3.2 預期損失的計算 71
4.3.3 風險資本的計算 74
4.3.4 商業銀行貸款項目的RAROC計算 78
4.3.5 貸款協定利率的更新 79
第5章 反向抵押貸款原理及影響因素研究 81
5.1 反向抵押貸款簡介及定價理論 81
5.1.1 反向抵押貸款簡介 81
5.1.2 反向抵押貸款與傳統抵押貸款的比較 82
5.1.3 反向抵押貸款定價的理論基礎 83
5.2 反向抵押貸款在中國推行可行性研究 86
5.2.1 我國開展住房反向抵押貸款的必要性分析 86
5.2.2 我國住房改革 87
5.2.3 城鎮居民住房擁有率提高 88
5.2.4 金融機構運作資金來源充足 89
5.2.5 二手房市場的發展 90
5.2.6 金融機構的利益驅動 90
5.3 反向抵押貸款影響因素分析 91
5.3.1 隨機利率影響研究 91
5.3.2 房屋價值波動研究 97
第6章 反向抵押貸款定價模型 113
6.1 一次躉領定價 116
6.2 年金給付定價 117
6.3 固定期限給付定價 119
6.4 反向抵押貸款定價的敏感性分析 119
6.4.1基於性別、年齡的敏感性分析 120
6.4.2 基於房價的敏感性分析 122
6.4.3 基於利率變化的敏感性分析 125
第七章 結論 128
7.1 創新點 128
7.2 不足與展望 129
參考文獻 131
附錄 142
致謝 149
文摘
1.1 研究背景、意義及目的
2002年3月，朱鎔基總理在九屆全國人大5次會議上所作的《政府工作報告》使用了“弱勢群體”這個詞，這是“弱勢群體”首次在正式檔案中出現，從而表明弱勢群體已經引起政府的高度關注。我國的弱勢群體是社會轉型時期出現的一個特殊群體，學術界對其尚無統一的定義。從類別來講，弱勢群體分為生理性弱勢群體和社會性弱勢群體，其中社會性弱勢群體是指由於社會原因而造成的在競爭中處於劣勢的脆弱人群，這類人群承擔了部分的社會發展的代價，其面臨的問題又是社會發展必須逐步解決的問題。在我國，隨著經濟轉軌和社會轉型，社會性弱勢群體的問題變得更加突出，因此，如何在謀求社會發展同時使社會性弱勢群體的社會保障問題得到合理解決已經成為構建和諧社會的重要問題之一。
金融作為一國經濟的核心，掌握著巨大的社會資源，而且在調整經濟結構、維護社會穩定等方面發揮著非常重要的作用。但是由於我國金融市場、信貸市場的不健全，導致了金融發展所帶來的各種成果和發展機會更多的為具有一定資本積累、掌握全面信息和專業金融技能的少數社會富有階層所占有，初始財富低的人群往往達不到獲取投資的門檻，進而，越是資產貧困者越是不能積累資產去進行投資。社會弱勢群體參與金融市場活動的深度和廣度仍然有限，還不能充分享有金融發展、社會進步所帶來的好處，甚至出現了對弱勢群體金融服務的缺失和排斥，富人和社會弱勢群體由於財富的不同導致投資收益率也不同，收入分配差距因此而擴大。
要使弱勢群體能夠實現自身的價值，分享到經濟發展的成果，一個重要的途徑是鼓勵有創業能力及創業願望的下崗失業人員及農民工自主創業和自謀職業，進而提高其作為社會弱勢群體的生活水平。開展針對弱勢群體金融支持，已逐漸成為弱勢群體創業致富的重要支撐，近年來，銀監會與全國總工會開展了工會創業小額貸款試點工作，著力解決弱勢群體創業資金短缺問題，使受到貸款扶持的人員成為創業帶頭人，以創業帶動就業，正是為弱勢群體提供金融支持的成功嘗試。
但目前，我國商業銀行在對個人放貸所進行的信用風險評估中，一般都將收入水平作為一個重要的影響因素，結果是收入水平高的客戶被歸為優質客戶，而現行收入水平低的弱勢群體則被歸為具有高違約風險的客戶，從而很難得到貸款。如何通過金融方法與工具創新使弱勢群體儘可能享有平等的信貸服務機會已到了刻不容緩的階段。針對弱勢群體特點，設計新的信貸風險指標體系，不再主要根據現擁有收入的多少,而是根據未來的創業能力進行信用評估，重視項目的未來現金流，從而發現目前雖身處弱勢地位、但很有幫扶潛力，在未來創業中能夠帶來高收益的客戶是十分有意義的。
2002年3月，朱鎔基總理在九屆全國人大5次會議上所作的《政府工作報告》使用了“弱勢群體”這個詞，這是“弱勢群體”首次在正式檔案中出現，從而表明弱勢群體已經引起政府的高度關注。我國的弱勢群體是社會轉型時期出現的一個特殊群體，學術界對其尚無統一的定義。從類別來講，弱勢群體分為生理性弱勢群體和社會性弱勢群體，其中社會性弱勢群體是指由於社會原因而造成的在競爭中處於劣勢的脆弱人群，這類人群承擔了部分的社會發展的代價，其面臨的問題又是社會發展必須逐步解決的問題。在我國，隨著經濟轉軌和社會轉型，社會性弱勢群體的問題變得更加突出，因此，如何在謀求社會發展同時使社會性弱勢群體的社會保障問題得到合理解決已經成為構建和諧社會的重要問題之一。
金融作為一國經濟的核心，掌握著巨大的社會資源，而且在調整經濟結構、維護社會穩定等方面發揮著非常重要的作用。但是由於我國金融市場、信貸市場的不健全，導致了金融發展所帶來的各種成果和發展機會更多的為具有一定資本積累、掌握全面信息和專業金融技能的少數社會富有階層所占有，初始財富低的人群往往達不到獲取投資的門檻，進而，越是資產貧困者越是不能積累資產去進行投資。社會弱勢群體參與金融市場活動的深度和廣度仍然有限，還不能充分享有金融發展、社會進步所帶來的好處，甚至出現了對弱勢群體金融服務的缺失和排斥，富人和社會弱勢群體由於財富的不同導致投資收益率也不同，收入分配差距因此而擴大。
要使弱勢群體能夠實現自身的價值，分享到經濟發展的成果，一個重要的途徑是鼓勵有創業能力及創業願望的下崗失業人員及農民工自主創業和自謀職業，進而提高其作為社會弱勢群體的生活水平。開展針對弱勢群體金融支持，已逐漸成為弱勢群體創業致富的重要支撐，近年來，銀監會與全國總工會開展了工會創業小額貸款試點工作，著力解決弱勢群體創業資金短缺問題，使受到貸款扶持的人員成為創業帶頭人，以創業帶動就業，正是為弱勢群體提供金融支持的成功嘗試。
但目前，我國商業銀行在對個人放貸所進行的信用風險評估中，一般都將收入水平作為一個重要的影響因素，結果是收入水平高的客戶被歸為優質客戶，而現行收入水平低的弱勢群體則被歸為具有高違約風險的客戶，從而很難得到貸款。如何通過金融方法與工具創新使弱勢群體儘可能享有平等的信貸服務機會已到了刻不容緩的階段。針對弱勢群體特點，設計新的信貸風險指標體系，不再主要根據現擁有收入的多少,而是根據未來的創業能力進行信用評估，重視項目的未來現金流，從而發現目前雖身處弱勢地位、但很有幫扶潛力，在未來創業中能夠帶來高收益的客戶是十分有意義的。
