《基於非線性期望的系統性風險度量和期權定價》是一本2022年經濟管理出版社出版的圖書，作者是王洪霞。
基本介紹
- 書名：基於非線性期望的系統性風險度量和期權定價
- 作者：王洪霞
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2022年6月
- 頁數：174 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509683972
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
經濟問題研究中著名的Allais悖論對作為現代經濟學基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化體系提出了嚴峻挑戰，而Ellsberg悖論進一步揭示了以非線性來代替線性期望效用公理化體系的必要性。因而，從線性到非線性，利用非線性期望理論來分析金融和經濟問題成為當前的迫切需求。為了有效解決不確定性環境下的風險度量和期權定價問題，我們將研究的目光投向非線性期望領域。
作者簡介
王洪霞，山東菏澤人，副教授，碩士生導師，聊城師範學院學士，武漢理工大學碩士，北京工業大學博士，愛爾蘭Cork College University訪問學者。
目錄
第一章 緒論
第一節 研究意義
一、理論意義
二、買際套用價值
第二節 國內外研究的現狀與趨勢
一、Choquet期望理論
二、Choquet期望在資產定價中的套用
三、Choquet期望在風險度量中的套用
四、G-期望理論及其套用
五、存在問題
第三節 內容框架
第二章 非線性期望理論
第一節 Choquet期望理論
一、容度
二、Choquet期望
第二節 G-期望理論
一、非線性期望空間
二、次線性期望下的常態分配和最大分布
三、非線性大數定律和中心極限定理
四、關於實際樣本數據的非線性分布的φ-max-mean算法
第三章 關於非線性期望及其套用的幾個最新成果
第一節 次凹容度和次凸容度
一、基礎知識
二、主要結果
三、小結和進一步研究的方向
第二節 對數凸函式的Choquet積分
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第三節 基於r-凸函式的Choquet積分不等式
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第四節 容度下回報率為模糊數的投資組合問題
一、模糊數的期望值和方差
二、模型
三、實例
第五節 區間框架下的拍賣模型
一、引言
二、基礎知識
三、新模型
四、最優投資策略
五、結論
第六節 一級價格密封拍賣中的佣金問題
一、引言
二、模型
三、投標策略
四、最優佣金率
五、結論
……
第四章 基於非線性期望的系統性風險度量
第五章 基於非線性期望的期權定價問題研究
第六章 幾何過程中密度函式的估計
參考文獻
