《經濟周期、經濟轉型與商業銀行系統風險管理》是2013年經濟管理出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：經濟周期、經濟轉型與商業銀行系統風險管理
- 作者：李關政
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2013年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509625293
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《經濟周期經濟轉型與商業銀行系統性風險管理》由李關政著，以美國金融危機、歐債危機以及中國經濟轉型對銀行信貸資產造成的系統性風險為背景，從經濟周期、經濟轉型兩個方面研究我國商業銀行系統性風險的根源。構建符合我國商業銀行實際需要的系統性風險管理體系。首先進行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風險生成模型和三階段模型分析經濟周期、企業產權制度變革及對外開放對銀行信用風險的影響機制。並分析了金融體系改革對銀行信用風險的雙重硬化效應。其次立足於微觀層面的銀行風險管理，建立了系統性風險因子測定模型(SRF)。並測定出五個通過顯著性檢驗的系統性風險因子：GDP增長率、通貨膨脹率、企業產權多元化指數、金融市場化指數和外貿依存度，證明了經濟轉型因素對我國銀行信用風險的影響程度及具體的作用方向；再將Logistic模型和系統性風險因子相結合。建立了SR—Logistic模型。用於測算不同行業及地區企業的違約機率。在此基礎上，進行銀行系統性風險壓力測試。通過預測我國經濟周期及經濟轉型的發展趨勢來構建未來的巨觀經濟情景，並計量出銀行貸款組合在對應情景下的非預期損失。最後，提出系統性風險“MM”管理法。即把巨觀層面的經濟預測與微觀層面的經濟資本管理有機結合，實現對系統性風險的科學防範和處置。
《經濟周期經濟轉型與商業銀行系統性風險管理》適合商業銀行系統性風險管理等相關研究者閱讀。
作者簡介
李關政，1982年2月生，廣東省茂名市人。201O年畢業於湖南大學，獲經濟學博士學位。研究方向為金融管理與金融工程。2008年獲國家留學基金資助，赴西澳大利亞大學訪問留學；2010年進入招商銀行從事博士後研究工作；現供職於招商銀行總行計畫財務部，被深期I市政府認定為高層次專業人才。主持中國博士後科學基金會第48批面上資助項目“我國商業銀行貸款系統性風險管理研究”，參與國家社會科學基金重點項目、國家自然科學基金項目、國家985工程資助項目、國家教育部博士點基金項目等多項*科研課題。在Reviewof DevelopmentEconomics(SSCI)、《金融研究》和《財經研究》等國內外權威期刊發表學術論文10餘篇。參與寫作學術專著1部、譯著1部。曾獲中國金融教育發展基金會優秀科研成果一等獎。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 研究背景及意義
第二節 總體研究架構
第三節 各章研究內容
第四節 研究方法
第二章 商業銀行系統性風險管理研究進展
第一節 國外的系統性風險管理研究進展
一、基於系統性風險因子的信用風險度量模型研究
二、系統性風險的實證研究
第二節 國內的系統性風險管理研究進展
第三節 研究述評
第三章 商業銀行系統性風險管理理論分析
第一節 系統性風險的基本內涵
一、信用風險的基本要素
二、信用風險的損失分類
三、信用風險的組合分散效應
四、風險貢獻與系統性風險
第二節 系統性風險的理論分析
一、基於經濟周期的系統性風險理論分析
二、基於經濟轉型的系統性風險理論分析
第三節 系統性風險度量模型的基本原理
一、單因素模型的基本原理
二、CPV模型的基本原理
三、多期CreditRisk+模型的基本原理
第四章 經濟周期與我國商業銀行系統性風險
第一節 系統性風險的跨周期模型
一、跨周期模型的基本假設
二、跨周期模型的構建與分析
三、經濟周期風險難以規避的原因辨析
第二節 信用風險基本要素的順周期波動分析
一、違約機率的順周期波動
二、違約損失率的順周期波動
三、違約風險暴露的順周期波動
第三節 商業銀行經濟資本的順周期性分析
一、經濟資本管理的基本原理
二、經濟資本順周期性的表現及特徵
三、經濟資本順周期性的外部影響
第五章 經濟轉型與我國商業銀行系統性風險
第一節 企業產權制度變革與商業銀行系統性風險
一、企業產權制度變革的歷程分析
二、兩部門風險生成模型的構建
三、基於企業產權制度變革的兩部門風險生成模型
第二節 金融體系改革與商業銀行系統性風險
一、金融體系改革的歷程分析I
二、金融體系改革影響商業銀行系統性風險的雙重路徑
第三節 對外開放與商業銀行系統性風險
一、對外開放的歷程分析
二、對外開放影響商業銀行系統性風險的三階段模型分析
第六章 我國商業銀行系統性風險因子測定
第一節 測定系統性風險因子的SRF模型設計
一、SRF模型的基本假設與基礎框架設定
二、系統性風險因子的AR結構設計
第二節 系統性風險因子的選擇
一、經濟周期因子的選擇
二、經濟轉型因子的選擇
第三節 基於SRF模型的系統性風險因子測定
一、實證樣本及數據說明
二、樣本企業的歷史違約機率測算
三、系統性風險的測定過程
四、系統性風險因子測定結果分析
第七章 基於系統性風險因子的違約機率測算模型
第一節 基於系統性風險因子的違約機率測算模型設計
一、運用Logistic模型測算違約機率的基本原理
二、SR—Logistic模型設計
第二節 系統性風險因子影響違約機率的行業和地區差異分析
一、系統性風險因子影響違約機率的行業差異
二、系統性風險因子影響違約機率的地區差異
第三節 分行業SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的行業選擇
二、分行業SR—Logistic模型的回歸過程
三、分行業SR—Logistic模型的判別能力檢驗
第四節 分地區SR-Logistic模型的實證分析
一、實證樣本的地區選擇
二、分地區SR—Logistic模型的回歸過程
三、分地區SR—Logistic模型的判別能力檢驗
第八章 基於巨觀經濟預測的系統性風險度量
第一節 我國巨觀經濟的變化趨勢分析
一、我國經濟周期的變化趨勢
二、我國經濟轉型的發展趨勢
第二節 商業銀行系統性風險因子預測
一、巨觀經濟情景預測
二、基於壓力測試方法的系統性風險因子預測
第三節 系統性風險度量過程
一、基於SR—Logistic模型的違約機率測算
二、不同巨觀經濟情景下貸款組合的非預期損失計量
第九章 系統性風險“MM”管理法
第一節 系統性風險因子動態監測
一、系統性風險因子之間的互動關係
二、系統性風險因子的監測
第二節 經濟資本的順周期緩釋機制
一、經濟資本計量輸入端的順周期緩釋機制
二、經濟資本計量輸出端的順周期緩釋機制
第三節 系統性風險經濟資本管理體系
一、系統性風險經濟資本預算
二、系統性風險經濟資本配置
三、系統性風險經濟資本績效評估
第四節 基於sR—Logistic模型的系統性風險壓力測試
一、系統性風險壓力測試方法
二、行業及地區層面的系統性風險壓力測試
結論
附錄
參考文獻
索引
後記
