《相關風險理論及模型研究》是依託北京大學，由楊靜平擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：相關風險理論及模型研究
- 依託單位：北京大學
- 項目負責人：楊靜平
- 項目類別：面上項目
- 批准號：10471008
- 申請代碼：A0603
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2005-01-01 至 2007-12-31
- 支持經費：19（萬元）
項目摘要
本項目以保險、金融為背景,基於我們在精算學和計算金融等方面的研究積累,依靠我們在機率論、統計學等方面堅實的技術支持,對風險相關性進行結構性、基礎性的研究,並討論風險相關性在保險風險模型、風險管理等方面的套用。具體內容為:利用聯結函式(copula),研究相關風險的分解與逼近等; 利用在精算學、經濟和風險管理中得到廣泛套用的同單調(comonotonicity)、反單調(countermonotonicity)等相關性概念，對多個風險之間的相關結構，進行系統的基礎理論與套用研究; 通過對保險及金融中有套用背景的相關風險模型的刻畫,進一步探討風險理論中所關注的保險風險模型的損失分布、風險度量及風險管理中的資本最佳化問題。本項目理論與套用研究緊密結合。其意義在於,理論方面的研究可在相關風險理論方面取得有創新性的研究成果,套用方面的研究可為目前我國保險、金融行業的監管等提供技術支持和科學的數理依據。
