《不確定性和風險性管理決策的理論和套用研究》是依託北京航空航天大學，由馮允成擔任項目負責人的重點項目。
基本介紹
- 中文名：不確定性和風險性管理決策的理論和套用研究
- 依託單位：北京航空航天大學
- 項目負責人：馮允成
- 項目類別：重點項目
- 批准號：79930900
- 申請代碼：G0103
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2000-01-01 至 2002-12-31
- 支持經費：55（萬元）
項目摘要
在現代社會中，人們往往需要在高度不確定性的經濟、技術環境中，甘冒巨大的風險作出必要的決策。成功的決策將極大地鼓舞和激勵管理者，然而，決策失誤的陰影也時刻在決策者之間遊蕩。半個世紀以來，人們不斷地探索在不確定性條件下進行科學決策的理論和方法，以期以最低的風險和損失，獲得最大的決策效用和成果。從Von Neumann & Morganstein的不確定條件下的期望效用理論、Wald 的統計決策理論、Raiffe & Schlaifer 的Bayes決策理論到Markowitz的均值方差理論，以及90年代以來Jia & Dyer的風險價值理論，取得了顯著的理論研究成果。在此背景下我們提出本課題的申請，並得到國家自然基金的資助。. 本課題研究除了對不確定條件下基於熵的決策理論進行研究外，也對仿真環境下的序貫決策理論和方法進行了研究，以期建立決策理論與套用間的橋樑。在這兩個方向上進行以下理論與方法的研究：對基於期望效用-熵的風險度量理論模型，基於熵的Bayes決策理論，無機率假設的不確定性組合投資決策模型，虛擬現實仿真環境下的序貫決策理論和模型，動態隨機序貫決策的仿真最佳化理論和算法，不確定性重要稀有事件發生機率的證據推理理論等內容進行了研究，具有一定的創新性。. 所研究內容的主要結果：基於期望效用-熵的風險度量模型將不確定狀態轉化為狀態的機率分布，從而將不確定性決策問題轉化為風險性決策問題。基於熵的Bayes後驗決策理論，得到EMV*和EVSI的數學描述，並根據相對熵概念將一般熵決策模型推廣到群決策領域。基於虛擬現實仿真的序貫決策理論使不確定性決策問題在3W+N模式下得到解決，特別是瞬態決策路徑理論和算法可在不確定環境中進行實時決策，達到預定最佳化目標。提出了不確定性決策中決策序列的動態最最佳化理論和算法，為決策者提供最優決策序列。基於證據推理融合算法，可對不確定性決策問題
