考慮具有風險結構的決策建模及套用研究

《考慮具有風險結構的決策建模及套用研究》是依託中國科學院大學，由吳德勝擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：考慮具有風險結構的決策建模及套用研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：吳德勝
• 依託單位：中國科學院大學

項目摘要

研究多風險決策理論。具體包括複雜風險的智慧型數據挖掘, 風險相依理論以及風險效率分析理論。將該多風險決策模型運用到三類領域問題開展研究：（1）闡述金融風險，為達到金融風險的有效管理，建立金融風險管理中有效的數據挖掘方法, 研究不確定建模理論和方法。擬研究運用計量經濟學如GARCH系列模型到挖掘網際網路金融信息傾向性對股市波動率的影響上。（2）闡述供應鏈外包風險，為達到供應鏈外包風險的有效管理，建立供應鏈外包風險管理中有效的不確定建模指標體系和模型方法。 （3）闡述環境風險，通過研究 環境與可持續發展指數以及環境風險中生態效率，作為對前兩類風險建模問題的有力補充。

結題摘要

風險存在於商業世界的各個環節。除了不確定性和動態之外，許多風險都表現出互聯性和複雜性，因此可能難以量化。本項目研究多風險決策理論。具體包括複雜風險的智慧型數據挖掘, 風險相依理論以及風險效率分析理論。將該多風險決策模型運用到金融風險管理與企業運營風險管理領域，針對重點問題開展以下研究：（1）闡述典型金融風險結構與建模方法，為達到金融風險的有效管理，提出有效描述金融風險的數據挖掘方法, 研究不確定建模理論和方法。針對系統性風險，通過結合文本挖掘與多源異構大數據，提高股票波動預測結果；運用多維數據，識別股市中的羊群效應，提高股票市場預測的準確性。針對個體風險，通過建模與數值模擬的方法，研究風險在供應鏈中的傳導機制，幫助供應鏈中的企業更好地進行生產決策。（2）闡述了供應鏈運營風險三個關鍵問題：首先是在競爭關係下的交易信用融資機制，套用博弈論建模不對稱關係下的零售商與供應商關係，分析破產風險與資金限制問題，提出選擇信用融資或銀行融資的決策方法；其次，新產品研發作為企業在當下高強度行業競爭大環境下的核心競爭力。本項目深入研究新產品研發周期風險管理決策方法，著重構建風險識別與分析模型；此外，在複雜生產系統中對生產延遲風險進行描述、建模與分析，建立基於生產周期不確定性的最佳化複雜生產計畫方法。項目成果獲得發改委、銀監會和商務部等國家政府部門以及鞍鋼、中油財務等大型企業套用，並得到國家領導人的重要批示。項目在Production and Operations Management，Risk Analysis， Omega，Decision Support Systems等國際頂級學術期刊上發表了SCI/SSCI收錄等共45篇學術論文，其中JCR一區33篇。在Springer出版社出版英文專著2部。