基於極值理論和Copula模型的市場風險度量研究

《基於極值理論和Copula模型的市場風險度量研究》是2021年經濟科學出版社出版的圖書。

基本介紹

• 中文名：基於極值理論和Copula模型的市場風險度量研究
• 作者：潘雪艷
• 出版社：經濟科學出版社
• 出版時間：2021年
• ISBN：9787521818321

本書選用風險值VAR作為度量市場風險的工具，著眼於事件對金融市場的衝擊及各種成分資產間的相依結構，研究在極值理論和Copula模型下的市場風險度量方法，並針對不同領域的金融產品和投資組合的風險值進行實證分析。