《金融市場極值風險的理論與實證研究》是2020年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是張保帥，段俊。
基本介紹
- 中文名：金融市場極值風險的理論與實證研究
- 作者：張保帥,段俊
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2020年9月
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
- ISBN：9787520365802
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
本書研究的主線是把極值理論貫穿到單個金融風險測度到投資組合金融風險測度，結合分位數回歸模型、改進模型、模型以及極值理論等，嘗試通過組合已有風險價值計量方法建立更為精確的的金融市場風險測度模型。具體的在研究單個金融風險測度時，針對其不足，通過組合能夠擬合金融波動特徵的波動模型，然後與極值理論相結合度量一元極值風險；在研究多元金融風險測度時，考慮金融資產間的非線性、非對稱性特徵，通過引入Copula函式並與極值理論相結合，從靜態、動態兩個方面研究金融資產的相關結構特徵，在此基礎上，研究投資組合極值風險測度；在研究風險溢出效應時，通過引入Copula函式並與極值理論相結合，構建基於框架的金融風險溢出效應模型進行風險測度。
作者簡介
張保帥，管理學博士，美國Valparaiso University訪問學者，重慶師範大學經濟與管理學院副教授、碩士生導師，作為項目負責人曾主持過兩項重慶社科規劃項目、兩項重慶市*科技項目，作為主研參與一項國家自科基金項目和兩項國家社科項目，發表論文20多篇，其中CSSCI10餘篇。
