《我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究》是2018年9月江西人民出版社出版的圖書，作者是賴文煒。
基本介紹
- 書名：我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究
- 作者：賴文煒
- 出版社：江西人民出版社
- 出版時間：2018年9月
- 頁數：157 頁
- 定價：35 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787210107996
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究》運用數理統計方法與計算機仿真技術，實證檢驗我國股指期貨市場鞅式弱有效性，以及實證分析股指期貨市場的收益率與波動率等方面呈現的典型事實特徵；然後，以所呈現的典型事實為約束條件，運用動態極值理論（EVT）方法和實證對比技術，對我國新興的滬深300股指期貨市場與美國成熟的S&P 500股指期貨市場的動態極端風險進行度量研究；在實證檢驗並提取滬深300股指期貨市場與其現貨市場呈現的典型事實基礎上，構建時變的條件Copula模型，對我國股指期貨與其現貨市場之間極端風險聯動性進行深入研究；後提出一系列的對策建議來防範我國股指期貨市場極端風險。
《我國股指期貨市場極端風險度量與防範研究》對我國新興的滬深300股指期貨市場特徵及極端風險度量與防範研究進行了非常有意義的嘗試和探索。這無論是對於政府金融管理部門強化股指期貨市場監管，還是對於投資者進行股指期貨市場風險管理來規避投資風險，都具有非常重要的參考與借鑑意義。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節 研究內容與框架
一、研究內容
二、研究架構
第三節 研究創新點
第四節 本章小結
第二章 文獻回顧與評述
第一節 股指期貨市場特徵研究
一、股指期貨市場的弱有效性研究
二、股指期貨市場的分形特徵研究
第二節 股指期貨市場極端風險的度量研究
第三節 股指期貨市場與其現貨市場之間的相關性研究
第四節 本章小結
第三章 我國股指期貨市場特徵研究
第一節 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗
一、MDH統計含義及檢驗方法
二、實證結果與分析
三、實證結果的現實解釋
第二節 我國股指期貨市場分形特徵的實證分析
一、基本特徵的檢驗分析
二、長期記憶性實證分析
三、實證結果的現實解釋
第三節 股指期貨市場分形特徵對其風險防範的政策含義
第四節 本章小結
第四章 我國股指期貨市場動態極端風險的度量研究
第一節 金融市場風險度量方法與極值理論概述
一、金融市場度量方法概述
二、極值理論概述
第二節 模型設定及檢驗
一、動態VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法
第三節 實證結果及分析
一、數據描述及條件收益分布的統計特徵
二、動態風險VaR和Es的度量結果及分析
三、風險度量模型的可靠性檢驗結果及分析
第四節 本章小結
第五章 我國股指期貨與其現貨市場極端風險聯動性研究
第一節 相依性概念
一、線性相關性
二、秩相關性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二節 條件Copula技術
一、Copula函式的定義和基本性質
二、常用的Copula函式
三、條件Copula函式
第三節 模型設定及估計
一、邊緣分布模型的設定
二、Copula模型的設定
三、估計方法
第四節 實證結果及分析
一、數據描述及條件收益分布的統計特徵
二、邊緣分布模型的估計及分析
三、Copula模型的估計及分析
第五節 本章小結
第六章 我國股指期貨市場極端風險防範的對策建議
第一節 提高股指期貨市場流動性
第二節 最佳化股指期貨保證金制度
第三節 強化股指期貨跨市場風險控制
第四節 本章小結
第七章 研究結論與展望
第一節 主要結論
第二節 研究展望
參考文獻
附錄1
附錄2
致謝
