《股票指數期貨交易策略及風險管理研究》是2007年4月北京理工大學出版社出版的圖書，作者是王寶森。
基本介紹
- 書名：股票指數期貨交易策略及風險管理研究
- 作者：王寶森
- ISBN：9787564009427
- 頁數：196
- 定價：25.00元
- 出版社：北京理工大學出版社
- 出版時間：2007-4
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書對股票指數期貨交易及風險管理進行了系統研究。共分為七章，分別研究了股票指數期貨的基本理論、標的指數的要求與期貨契約的設計原則;股票指數期貨的套利、套期保值、投機交易策略;股票指數期貨的風險管理方法和體系。
本書立足於理論前沿和股票指數期貨的實踐，在股票指數期貨的交易和風險管理上多處創新，知識性與操作性兼備，注重案例，可讀性好。本書可用作經濟、金融等專業高年級本科生和研究生相關課程的教材和教學參考書，也可供金融業從業人員或有興趣的讀者閱讀參考。
目錄
第一章 導論
1.1 股票指數
1.2 股票指數期貨
1.3 文獻綜述
第二章 股票指數期貨的必要性及其契約設計
2.1 股指期貨的必要性
2.2 股指期貨交易的可行性
2.3 股指期貨契約設計
第三章 股票指數期貨定價與套利交易策略
3.1 股指期貨套利交易概述
3.2 無套利理論定價
3.3 股票現貨與股指期貨之間的套利
3.4 股票現貨與股指期貨之間的套利策略的變形
3.5 其他類型套利交易策略
3.6 我國的股指期貨套利策略及風險分析
第四章 股票指數期貨套期保值交易策略
4.1 股指期貨套期保值的特徵和類型
4.2 套期保值的交易原則及策略
4.3 套期保值對期貨市場的作用
4.4 基差理論
4.5 股指期貨不確定性最小風險保值比率的綜合處理
4.6 套期保值原理模型
第五章 股票指數期貨的投機交易策略及神經網路的套用
5.1 股指期貨的投機交易概述
5.2 人工神經網路
5.3 BP人工神經網路在投機交易預測分析中的套用
5.4 BP人工神經網路在S&P500股指期貨投機中的實例分析
5.5 我國的股指期貨投機交易
第六章 股票指數期貨交易風險及VaR套用
6.1 股票指數期貨的交易風險
6.2 度量股指期貨交易風險的VaR方法
6.3 估算VaR值的異方差模型
6.4 S&P500股指期貨市場風險的VaR實證分析
6.5 我國運用VaR技術的問題和建議
第七章 股票指數期貨風險管理機制研究
7.1 國外股指期貨市場監管模式
7.2 我國股指期貨市場監管模式探討
7.3 我國股指期貨交易的風險監管措施
結束語
參考文獻
1.1 股票指數
1.2 股票指數期貨
1.3 文獻綜述
第二章 股票指數期貨的必要性及其契約設計
2.1 股指期貨的必要性
2.2 股指期貨交易的可行性
2.3 股指期貨契約設計
第三章 股票指數期貨定價與套利交易策略
3.1 股指期貨套利交易概述
3.2 無套利理論定價
3.3 股票現貨與股指期貨之間的套利
3.4 股票現貨與股指期貨之間的套利策略的變形
3.5 其他類型套利交易策略
3.6 我國的股指期貨套利策略及風險分析
第四章 股票指數期貨套期保值交易策略
4.1 股指期貨套期保值的特徵和類型
4.2 套期保值的交易原則及策略
4.3 套期保值對期貨市場的作用
4.4 基差理論
4.5 股指期貨不確定性最小風險保值比率的綜合處理
4.6 套期保值原理模型
第五章 股票指數期貨的投機交易策略及神經網路的套用
5.1 股指期貨的投機交易概述
5.2 人工神經網路
5.3 BP人工神經網路在投機交易預測分析中的套用
5.4 BP人工神經網路在S&P500股指期貨投機中的實例分析
5.5 我國的股指期貨投機交易
第六章 股票指數期貨交易風險及VaR套用
6.1 股票指數期貨的交易風險
6.2 度量股指期貨交易風險的VaR方法
6.3 估算VaR值的異方差模型
6.4 S&P500股指期貨市場風險的VaR實證分析
6.5 我國運用VaR技術的問題和建議
第七章 股票指數期貨風險管理機制研究
7.1 國外股指期貨市場監管模式
7.2 我國股指期貨市場監管模式探討
7.3 我國股指期貨交易的風險監管措施
結束語
參考文獻
