《金融期貨實務操作手冊》是2014年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是李強。
基本介紹
- 中文名：金融期貨實務操作手冊
- 書名：金融期貨實務操作手冊
- 作者：李強
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509550038
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 頁數：457頁
- 開本：16
- 品牌：中國財政經濟出版社(總社)
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,序言,
基本介紹
內容簡介
《金融期貨實務操作手冊》在編寫過程中，儘可能做到通俗易懂，增強其可讀性。《金融期貨實務操作手冊》的編寫在內容體系上概括了金融期貨和與其相關的金融衍生品的主要品種，重點內容是機構、企業和專業投資者如何運用金融期貨，與實體企業風險管理結合是《金融期貨實務操作手冊》的突出特點。除必要的金融期貨基本理論和基礎知識外，全書重點介紹金融期貨與相關金融衍生品的實際操作，書中的套用與交易策略方面的內容都通過案例加以說明，側重介紹各類實體企業與投資者如何運用金融期貨。
作者簡介
李強，現任中國期貨業協會專職副會長兼秘書長，金融學博士生導師。1982年8月，畢業於東北財經大學，歷任東北財經大學貿易經濟教研室主任、東北財經大學教務處處長、深圳中國國際期貨公司總經理、東北財經大學校長助理、中國國際期貨集團公司執行總裁、億城集團股份有限公司（深交所上市公司）董事長兼總經理。具有金融、房地產、酒店旅遊、教育等多個行業的豐富從業經歷，是具備經濟與企業管理實踐經驗的專家學者。曾主持過中國期貨市場多個重點課題的研究工作，公開出版專著、主編教材20餘部，在全國公開刊物發表文章近百篇，被國家教育部聘任為全國高等院校高職高專工商管理類專業教學指導委員會委員。現兼任中央廣播電視大學《期貨交易實務》課程主講教師，並在國內多所著名高校講授期貨與金融衍生品方面的課程。
圖書目錄
第一章金融期貨概述
第一節金融期貨與金融衍生品
第二節金融期貨的功能與作用
第三節金融期貨與機構投資者
第一章全球主要的金融期貨市場
第一節美國金融期貨市場
第二節歐洲金融期貨市場
第三節亞洲金融期貨市場及其他
第三章金融期貨中的套期保值
第一節套期保值的原理與類型
第二節金融期貨套期保值的方法
第三節金融期貨的套期保值與基差交易
第四章金融期貨中的套利與投機
第一節期貨套利的類型與特點
第二節金融期貨套利的基本方法
第三節金融期貨投機的策略與技巧
第五章金融期貨的量化交易
第一節期貨的量化套利
第二節單邊投資策略
第三節投資組合對沖策略
第六章外匯期貨
第一節外匯匯率與外匯風險
第二節外匯期貨及其交易特點
第三節外匯期貨的套期保值與套利
第四節外匯期貨在企業風險管理中的套用
第七章國債期貨
第一節債券與利率
第二節債券發行與交易
第三節國債期貨契約及契約解讀
第四節國債期貨交易策略
第五節國債期貨與其他利率產品組合策略
第八章股票指數期貨
第一節股票指數期貨的特點與作用
第二節股票指數期貨交易策略
第三節機構投資者對股票指數期貨的套用
第九章金融期權
第一節金融期權的主要類型
第二節金融期權的定價
第三節金融期權的風險度量
第四節金融期權的波動率
第五節金融期權的套用
第十章場外金融衍生品
第一節遠期契約
第二節利率互換
第三節信用違約互換
第十一章結構化金融衍生品
第一節結構化產品概述
第二節股權類結構化產品
第三節利率類結構化產品
第四節匯率類結構化產品
第五節信用類結構化產品
第六節結構化產品的定價與風險評估
第十二章金融期貨的風險控制
第一節金融期貨的風險類型
第二節金融期貨交易中典型風險案例分析
第三節金融期貨的風險衡量方法
附錄1銀行業金融機構衍生產品交易業務管理辦法
附錄2保險資金參與金融衍生產品交易暫行辦法
第一節金融期貨與金融衍生品
第二節金融期貨的功能與作用
第三節金融期貨與機構投資者
第一章全球主要的金融期貨市場
第一節美國金融期貨市場
第二節歐洲金融期貨市場
第三節亞洲金融期貨市場及其他
第三章金融期貨中的套期保值
第一節套期保值的原理與類型
第二節金融期貨套期保值的方法
第三節金融期貨的套期保值與基差交易
第四章金融期貨中的套利與投機
第一節期貨套利的類型與特點
第二節金融期貨套利的基本方法
第三節金融期貨投機的策略與技巧
第五章金融期貨的量化交易
第一節期貨的量化套利
第二節單邊投資策略
第三節投資組合對沖策略
第六章外匯期貨
第一節外匯匯率與外匯風險
第二節外匯期貨及其交易特點
第三節外匯期貨的套期保值與套利
第四節外匯期貨在企業風險管理中的套用
第七章國債期貨
第一節債券與利率
第二節債券發行與交易
第三節國債期貨契約及契約解讀
第四節國債期貨交易策略
第五節國債期貨與其他利率產品組合策略
第八章股票指數期貨
第一節股票指數期貨的特點與作用
第二節股票指數期貨交易策略
第三節機構投資者對股票指數期貨的套用
第九章金融期權
第一節金融期權的主要類型
第二節金融期權的定價
第三節金融期權的風險度量
第四節金融期權的波動率
第五節金融期權的套用
第十章場外金融衍生品
第一節遠期契約
第二節利率互換
第三節信用違約互換
第十一章結構化金融衍生品
第一節結構化產品概述
第二節股權類結構化產品
第三節利率類結構化產品
第四節匯率類結構化產品
第五節信用類結構化產品
第六節結構化產品的定價與風險評估
第十二章金融期貨的風險控制
第一節金融期貨的風險類型
第二節金融期貨交易中典型風險案例分析
第三節金融期貨的風險衡量方法
附錄1銀行業金融機構衍生產品交易業務管理辦法
附錄2保險資金參與金融衍生產品交易暫行辦法
序言
金融期貨具有發現價格、分散風險和提高金融效率的功能，從20世紀70年代誕生以來，在經濟全球化、金融市場化以及信息技術革命的推動下，金融期貨發展迅猛，目前全球主要的經濟體都已上市金融期貨，金觸期貨在全世界期貨總交易量中比重已達到90%。金融期貨產生的直接原因是利率與匯率的市場化，但其根本動力來源於經濟活動中日益增長的不確定性和對風險管理的需求。正是金融期貨的發展，為實體經濟提供了釋放風險的出口，增加了金融產品的多樣性，它不僅為市場參與各方實現了高效的風險交易，也極大地增強了金融體系抗擊系統性風險的能力。
我國目前正在推進利率市場化和人民幣國際化的進程，同時也在加快金融期貨市場的建設。2009年以來，我國滬深300股票指數、國債期貨在中國金融期貨交易所相繼上市和恢復上市，改變了我國僅有商品期貨但沒有金融期貨的局面。伴隨著我國經濟的進一步對外開放和金融市場化改革不斷推進，我國的外匯期貨和金融期權也將陸續推出，以遠期、互換等各類交易工具和證券、信用等基礎性資產為標的的場外金融衍生品市場也將迅速發展，包括金融期貨在內的金融衍生品品種將進一步豐富，多層次的衍生品市場體系將進一步完善。金融期貨與其他金融衍生品將成為我國各類金融機構和現貨企業的重要金觸工具，被廣泛地套用於外匯、利率、證券、大宗商品以及信用等各類基礎金融產品的風險管理中。
為了適應我國金融期貨市場發展和套用金神期貨工具的需求，需要普及金融期貨與金融衍生品方面的專業知識。目前，我國圖書市場上有關金融期貨方面的書籍數量還不多，已出版的圖書多是國外譯作或偏重於理論闡述，有鑒於此，我們編寫了這本《金融期貨實務操作手冊》，以供對金融期貨有興趣的讀者閱讀，同時也為金融期貨市場的投資者和期貨行業的從業人員提供參考。
本書的編寫在內容體系上概括了金融期貨和與其相關的金融衍生品的主要品種，重點內容是機構、企業和專業投資者如何運用金融期貨，與實體企業風險管理結合是本書的突出特點。除必要的金融期貨基本理論和基礎知識外，本書重點介紹金融期貨與相關金融衍生品的實際操作，書中的套用與交易策略方面的內容都通過案例加以說明，側重介紹各類實體企業與投資者如何運用金融期貨。本書在編寫過程中，儘可能做到通俗易懂，增強其可讀性。
本書編寫團隊由具有期貨理論與實踐經驗的人員組成，中國期貨業協會專職副會長兼秘書長李強擔任主編。各章編寫分工如下：第一章“金融期貨概述”、第八章“股票指數期貨”由李強編寫；第二章“全球主要的金融期貨市場”由山東工商學院副教授於鳳芹編寫；第三章“金融期貨中的套期保值”、第四章“金融期貨中的套利與投機”由東北財經大學金融學院副教授閏石編寫；第五章“金融期貨中的量化交易”由國投中谷期貨黃海編寫；第六章“外匯期貨”由海航期貨公司季成翔編寫；第七章“國債期貨”由南京銀行帥之凰編寫；第九章“金融期權”由上海中期期貨公司陶勤英編寫；第十章“場外金融衍生品”由上海金源期貨公司崔偉編寫；第十一章“結構化產品”由北京英大期貨公司粟坤全編寫；第十二章“金融期貨的風險控制”由中國期貨業協會程惠鑫編寫。李強對全書總纂定稿。
本書是編寫人員在廣泛參閱大量金融期貨方面的書籍和資料的基礎上編寫而成的，特別是參考了中國期貨業協會、中國金融期貨交易所和部分金融機構編寫的書籍刊物，並參考、引用了部分資料，在此特別說明並表示感謝！
在期貨與金融領域，金融衍生品專業性強，被喻為金融知識的塔尖和海洋的深處，編寫金融衍生品書籍不是一件易事。儘管編寫人員做了一些努力，但由於水平有限，書中錯誤與不嚴謹之處在所難免，敬請讀者與業內人士批評指正。
編者
2013年10月
我國目前正在推進利率市場化和人民幣國際化的進程，同時也在加快金融期貨市場的建設。2009年以來，我國滬深300股票指數、國債期貨在中國金融期貨交易所相繼上市和恢復上市，改變了我國僅有商品期貨但沒有金融期貨的局面。伴隨著我國經濟的進一步對外開放和金融市場化改革不斷推進，我國的外匯期貨和金融期權也將陸續推出，以遠期、互換等各類交易工具和證券、信用等基礎性資產為標的的場外金融衍生品市場也將迅速發展，包括金融期貨在內的金融衍生品品種將進一步豐富，多層次的衍生品市場體系將進一步完善。金融期貨與其他金融衍生品將成為我國各類金融機構和現貨企業的重要金觸工具，被廣泛地套用於外匯、利率、證券、大宗商品以及信用等各類基礎金融產品的風險管理中。
為了適應我國金融期貨市場發展和套用金神期貨工具的需求，需要普及金融期貨與金融衍生品方面的專業知識。目前，我國圖書市場上有關金融期貨方面的書籍數量還不多，已出版的圖書多是國外譯作或偏重於理論闡述，有鑒於此，我們編寫了這本《金融期貨實務操作手冊》，以供對金融期貨有興趣的讀者閱讀，同時也為金融期貨市場的投資者和期貨行業的從業人員提供參考。
本書的編寫在內容體系上概括了金融期貨和與其相關的金融衍生品的主要品種，重點內容是機構、企業和專業投資者如何運用金融期貨，與實體企業風險管理結合是本書的突出特點。除必要的金融期貨基本理論和基礎知識外，本書重點介紹金融期貨與相關金融衍生品的實際操作，書中的套用與交易策略方面的內容都通過案例加以說明，側重介紹各類實體企業與投資者如何運用金融期貨。本書在編寫過程中，儘可能做到通俗易懂，增強其可讀性。
本書編寫團隊由具有期貨理論與實踐經驗的人員組成，中國期貨業協會專職副會長兼秘書長李強擔任主編。各章編寫分工如下：第一章“金融期貨概述”、第八章“股票指數期貨”由李強編寫；第二章“全球主要的金融期貨市場”由山東工商學院副教授於鳳芹編寫；第三章“金融期貨中的套期保值”、第四章“金融期貨中的套利與投機”由東北財經大學金融學院副教授閏石編寫；第五章“金融期貨中的量化交易”由國投中谷期貨黃海編寫；第六章“外匯期貨”由海航期貨公司季成翔編寫；第七章“國債期貨”由南京銀行帥之凰編寫；第九章“金融期權”由上海中期期貨公司陶勤英編寫；第十章“場外金融衍生品”由上海金源期貨公司崔偉編寫；第十一章“結構化產品”由北京英大期貨公司粟坤全編寫；第十二章“金融期貨的風險控制”由中國期貨業協會程惠鑫編寫。李強對全書總纂定稿。
本書是編寫人員在廣泛參閱大量金融期貨方面的書籍和資料的基礎上編寫而成的，特別是參考了中國期貨業協會、中國金融期貨交易所和部分金融機構編寫的書籍刊物，並參考、引用了部分資料，在此特別說明並表示感謝！
在期貨與金融領域，金融衍生品專業性強，被喻為金融知識的塔尖和海洋的深處，編寫金融衍生品書籍不是一件易事。儘管編寫人員做了一些努力，但由於水平有限，書中錯誤與不嚴謹之處在所難免，敬請讀者與業內人士批評指正。
編者
2013年10月
