《基於Copula理論和GPD模型的金融市場風險度量研究》是2017年科學出版社出版的圖書，作者是李強、周孝華。
基本介紹
- 中文名：基於Copula理論和GPD模型的金融市場風險度量研究
- 作者：李強、周孝華
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2017-03
- ISBN：9787030522566
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書綜合運用金融計量學和數理統計學的理論與方法，通過對金融市場風險度量進行研究，引入描述金融時序收益率尾部特徵的GPD模型和刻畫金融市場相依結構的Copula函式，並基於5個問題對不同金融市場進行實證分析，結合中國金融市場巨幅波動風險、區域經濟結構升級風險和新興業態個股估值風險的現實問題，剖析當前中國經濟新常態下的金融市場風險機制和度量原理，重點對內外部衝擊引致金融市場極端風險、區域經濟換檔升級動態風險、戰略新興產業高估值和傳統產業改造升級相依風險三個方面進行研究，探究金融市場風險度量的內在機制及特徵，為風險管理者和投資者提供理論支持和決策參考，進而為中國金融系統的穩定和相關政策的制定提供科學依據和一定的理論指導。
圖書目錄
緒論
第1章金融市場風險度量概述
第2章基於GPD模型的金融市場風險度量研究
第3章基於Copula理論的金融市場風險度量
第4章基於極值譜風險和EV Copula－GPD模型的金融市場風險度量研究
第5章基於多元t－Copula函式的金融市場風險度量研究
第6章動態Copula模型和GPD模型的金融市場風險度量研究
第7章基於Copula－ASV－GPD混合模型的套用研究
第8章研究結論及展望
參考文獻
