《金融風險測度與集成研究-基於Copula理論與方法》是2014年科學出版社出版的圖書，作者是王宗潤。
基本介紹
- 書名：金融風險測度與集成研究-基於Copula理論與方法
- 作者：王宗潤
- ISBN：9787030410948
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2014-06
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書系統而全面的介紹了Copula理論與方法，特別是就Copula理論套用於風險測度與集成時必須考慮的若干問題進行了深入探討；研究了基於條件機率積分變換的Copula函式選擇方法；從算法上實現了二元以上的多元投資組合風險測度；將Copula理論套用於中國外匯市場、股票市場與中國銀行業的風險測度與風險集成研究中，並做了大量的實證工作。
圖書目錄
封面
金融風險測度與集成研究
內容簡介
前言
第1章 Copula理論基礎
第2章 Copula理論用於金融風險測度必須解決的幾個問題
第3章 基於條件機率積分變換的多元Copula函式選擇研究
第4章 基於GARCH-EVT-Copula模型的外匯投資組合風險測度
第5章 基於Bayes-Copula方法的商業銀行操作風險測度
第6章 基於Copula理論的商業銀行風險集成研究
第7章 基於Copula理論的尾部相關性實證研究
參考文獻
附錄A 樣本銀行超額均值函式圖
附錄B 部分Matlab程式代碼
封底
