基本介紹
- 中文名：黃在鑫
- 出生日期：1985年5月
- 畢業院校：上海財經大學同美國哥倫比亞大學聯合培養
- 籍貫：河南濮陽
- 職業：金融系講師
教育經歷及學術任職,主要學術貢獻,主要榮譽,學術論文,申請專利,
教育經歷及學術任職
2015年9月 - 至今 華中師範大學金融系講師；
2013年9月 - 2014年9月 哥倫比亞大學統計系聯合培養博士研究生；
博士論文：《局部相關性度量方法及在金融領域中套用》；指導老師：Victor H. de la Peña；
2011年9月 - 2015年7月 上海財經大學管理科學與工程博士研究生；
2009年9月 - 2011年7月 上海財經大學管理科學與工程碩士研究生；
2003年9月 - 2007年7月 上海理工大學信息管理與信息系統專業（尖子班，河南省重點一批生源）；
主要學術貢獻
目前，他的主要貢獻體現在其博士學位論文《局部相關性度量方法及在金融領域的套用》當中。在這篇論文當中，他首次系統地提出了“局部相關性度量方法”。基於局部相關性度量方法，他又首次提出了“中位數相關係數”及“基於秩相關係數的尾部相關係數”等工具用於金融時間序列的相關性分析。
主要榮譽
2015年獲上海財經大學優秀畢業生；
2015年獲上海財經大學優秀博士學位論文；
2013年獲中華人民共和國國家獎學金；
2011年獲上海財經大學優秀碩士學位論文；
2004年獲上海理工大學（尖子班）優秀學生；
學術論文
1.“Local Dependence: A Bird’s-Eye View of Dependence in Different Quadrants”, Zaixin Huang,Victor H. de la Peña , Lorán Chollete，Under review in Journal of the American Statistical Association；
2.“Median Dependence: A Local Measure with Application to Economic Series”, Zaixin Huang, Victor H. de la Peña, Lorán Chollete, Working paper
3.”A new measure for characterizing the degree of concordance based on U-Statistics”, Zaixin Huang, Working paper
4. 均值尾部相關係數及其在金融領域當中的套用，黃在鑫，鹹勁，《統計研究》,2015年第2期；
5. 中美主要金融市場相關結構及風險傳導路徑研究——基於Copula 理論與方法，黃在鑫，覃正，《國際金融研究》，2012年第5期；
