中國商業銀行集成風險度量研究

內容簡介

　　《中國商業銀行集成風險度量研究》在提煉和創新已有研究成果基礎上，基於商業銀行風險集成的相關性、非線性、複雜性和動態性視角，首先採用系統、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數理統計模型和系統金融理論相結合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及MonteCarlo模擬技術等，探究商業銀行整體風險的集成和量化體系的內在機理。然後與已有研究進行對比研究，為我國商業銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構築成熟、完整、健全的我國商業銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術上的支撐。後對商業銀行金融生態環境、風險創新和金融監管做了一些探索研究。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 研究背景與意義

1．2 研究現狀

1．3 本書研究的主要內容

第2章中國商業銀行集成風險量化理論與模型

2．1 中國商業銀行風險集成量化相關理論

2．2 中國商業銀行風險集成量化相關方法

2．3 本章小結

第3章中國商業銀行集成風險波動溢出效應研究

3．1 中國商業銀行風險溢出效應研究現狀

3．2 中國金融體系風險集成波動溢出效應實證研究

3．3 房地產行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應

3．4 其他重點行業與商業銀行業的風險集成波動溢出效應

3．5 本章小結

第4章基於巨觀和微觀審慎監管的中國商業銀行集成風險框架與測度研究

4．1 研究背景

4．2 金融系統集成風險的理論基礎

4．3 金融系統集成風險的理論闡釋、作用機理和傳導機制

4．4 金融系統集成風險的防範、控制和化解

4．5 基於GARCH類模型的中國商業銀行集成風險測度研究

4．6 本章小結

第5章基於Copula-SV類的中國商業銀行集成風險量化實證研究

5．1 研究背景

5．2 實證分析

5．3 基於Copula—ASV—GPD的商業銀行間的相關性研究

5．4 基於Copula—ASV—T—GPD的中國金融系統的風險測度研究

5．5 本章小結

第6章研究結論及展望

6．1 本書結論

6．2 研究展望

參考文獻

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