《我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究》是2015年8月經濟科學出版社出版的圖書，作者是袁崗。
基本介紹
- 中文名：我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究
- 作者：袁崗
- 類別：金融投資
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2015年8月
- 頁數：181 頁
- 定價：20 元
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514159264
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
基於我國商業銀行的現實狀況，商業銀行作為投資主體已經開始頻繁的參與市場化的交易，或為對沖頭寸的風險，亦或為了抓住交易性的投資機會。而從商業銀行的發展趨勢來看，未來我國商業銀行即將面臨“脫媒化”的問題，受此影響，我國商業銀行在未來將會關注投資性的盈利機會。根據巴塞爾委員會和我國銀監會的相關規定，我國商業銀行的主要投資行為均發生在交易賬戶中，因此本文圍繞我國商業銀行交易賬戶中的市場風險展開論述。
圖書目錄
第1章 導論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內外研究現狀和述評
1.3 研究思路和結構安排
1.4 研究方法、創新之處及不足
第2章 商業銀行交易賬戶市場風險的研究基礎
2.1 交易賬戶的概述
2.2 市場風險的定義和種類
第3章 市場風險的計量模型選擇
3.1 標準化模型法
3.2 內部模型法
3.3 計量方法之比較
3.4 本章小結
第4章 我國商業銀行交易賬戶的現狀
4.1 交易賬戶投資組合的現狀
4.2 我國商業銀行交易賬戶市場風險管理存在的問題
第5章 商業銀行交易賬戶中市場風險因子的聯動效應分析
5.1 市場風險因子的聯動效應的形成機理
5.2 聯動效應的實證分析
5.3 本章小結
第6章 我國商業銀行交易賬戶市場風險的計量
6.1 債券投資組合的市場風險計量
6.2 利率衍生品市場風險的計量
6.3 匯率衍生品市場風險的計量
6.4 本章小結
第7章 結論與建議
7.1 研究結論
7.2 建議
附錄二 程式代碼
參考文獻
後記
