《多金融資產的定價與風險測度基於Copula理論的理論》是中國財富出版社出版的圖書
基本介紹
- 中文名:多金融資產的定價與風險測度基於Copula理論的理論
- 出版時間:2012年12月
- 出版社:中國財富出版社
- 頁數:138 頁
- ISBN:9787504745057
- 定價:28.00 元
《多金融資產的定價與風險測度基於Copula理論的理論》是中國財富出版社出版的圖書
研究了基於條件機率積分變換的Copula函式選擇方法;從算法上實現了二元以上的多元投資組合風險測度;將Copula理論套用於中國外匯市場、股票市場與中國銀行業的風險測度與風險集成研究中,並做了大量的實證工作。
《基於Copula理論的金融風險相依結構模型及套用》是2011年5月1日中國經濟出版社出版的圖書,作者是易文德 。 內容介紹 相依性研究是金融風險領域中的一個重要問題,組合投資、資產定價、波動的傳導和風險管理等問題都涉及相依性研究。《...
《金融資產波動模型與風險度量》是2007年12月1日經濟科學出版社出版的圖書,作者是陳守東。本書從理論與套用兩方面手手,深入研究了金融資產波動模型與風險度量,系統、詳細地介紹了大量金融中使用的重要數量分析模型與方法。內容簡介 《...
本項目完成了基於分形分布(穩定分布)的因子Copula方法及其在CDO定價中的套用問題的相關研究目標及其擴展研究,凝練了資產證券化的思想方法框架,對其定價任務提出了模組化和工具化分解的思路。針對每一個模組,不僅提出了理論思想方法,而且...
金融風險管理是各類金融機構所從事的全部業務和管理活動中最核心的內容,它和時間價值、資產定價被並稱為是現代金融理論的三大支柱。金融風險管理分為識別風險、測量風險、處理風險以及風險管理的評估和調整四個步驟。其中,金融風險的測量是...
CSO(信用差價期權)和脆弱期權等多元信用衍生產品進行定價,或者計算資產組合的風險,進而進行資產配置;我們還結合衍生產品定價的鞅方法、Copula和機制轉換理論對彩虹期權、Quanto期權等幾種多資產期權和LIBOR期貨進行了定價;另外還用Copula...
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2.2.3 極值理論與其他波動模型的組合套用研究 2.3 文獻評述與研究問題的提出 第3章 現代金融風險理論與常見金融風險的度量 3.1 現代金融理論中的風險度量 3.1.1 金融投資組合理論與風險測度 3.1.2 資本資產定價模型與風險測度 3...
周孝華,朱特紅,陳鵬程. 我國創業板股份對內在價值的偏離測度-基於三階段剩餘收益模型的實證檢驗. 價格理論與實踐2014(6)姬新龍,周孝華. 基於馬爾科夫隨機波動和極值理論的風險測度. 中國管理科學,2014(10)李強,周孝華. 基於Copula的我國...