《金融風險測度與集成研究基於Copula理論與方法》是2016年科學出版社出版的圖書，作者是王宗潤。
基本介紹
- 書名：金融風險測度與集成研究基於Copula理論與方法
- 作者：王宗潤
- ISBN：9787030410948
- 頁數：180
- 定價：￥62.00
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2014-06
- 裝幀：平裝
- 開本：16
編輯推薦,內容簡介,圖書目錄,
編輯推薦
適讀人群 ：高等院校風險管理、數量經濟、套用統計等專業研究生及實際風險管理工作者。
本書可作為高等院校風險管理、數量經濟、套用統計等專業研究生及實際風險管理工作者的參考書。
內容簡介
金融風險測度與集成研究：基於CopulA 理論與方法系統而全面地介紹CopulA 理論與方法，特別是就CopulA 理論套用於風險測度與集成時必須考慮的若干問題進行深入探討；研究基於條件機率積分變換的CopulA 函式選擇方法；從算法上實現二元以上的多元投資組合風險測度；將CopulA 理論套用於中國外匯市場、股票市場與中國銀行業的風險測度與風險集成研究中，並做了大量的實證工作。
圖書目錄
封面
金融風險測度與集成研究
內容簡介
前言
第1章 Copula理論基礎
第2章 Copula理論用於金融風險測度必須解決的幾個問題
第3章 基於條件機率積分變換的多元Copula函式選擇研究
第4章 基於GARCH-EVT-Copula模型的外匯投資組合風險測度
第5章 基於Bayes-Copula方法的商業銀行操作風險測度
第6章 基於Copula理論的商業銀行風險集成研究
第7章 基於Copula理論的尾部相關性實證研究
參考文獻
附錄A 樣本銀行超額均值函式圖
附錄B 部分Matlab程式代碼
封底
