證券市場風險測度：管理模型研究

內容簡介

本書首先對證券市場風險的基本概念進行了研究；其次，在對現有理論及研究成果進行總結與評價的基礎上，設計了新的證券市場風險計量指標，並研究了基於新風險測度指標的證券組合最佳化模型及其求解方法；再次，研究了產生證券市場風險的因子，並建立市場風險與風險因子的關係模型；最後，通過實證分析驗證了理論的正確性，並提出相應建議，為管理層監管和控制證券市場風險提供了有益的參考。

本書是現有證券市場風險理論研究的繼續，是對現階段證券市場風險測度及管理中存在問題的一步研究，相信它對人們更深刻地計算與管理證券市場風險有所幫助。

圖書目錄

序言

引言

1 研究背景及問題的提出

2 研究目標、內容與方法

3 研究架構

1 證券市場風險的基本概念研究

1.1 風險的基本概念及其本質屬性

1.2 證券市場風險的基本概念

1.3 影響證券市場風險的主要因素分析

2 證券市場風險計量、管理理論評述

2.1 證券市場風險的計量理論評述

2.2 證券市場風險計量理論的總體評價及存在的問題

2.3 證券市場見風險管理研究現狀分析

3 證券市場風險新的計量理論研究

3.1 設計風險計量指標應遵循的原則

3.2 證券市場風險負面性的描述與計量

3.3 證券市場風險新計量指標的設計與估計

3.4 證券市場風險定性指標的設計與估計

3.5 證券市場風險的系統指標設計與估計

3.6 證券組合投資風險的計量研究

3.7 新舊風險計量指標的比較研究——理論分析

4 基於新風險計量指標體系的證券組合最佳化模型

4.1 模型的基本假設

4.2 基於新風險計量指標的證券組合投資最佳化模型的各種形式

4.3 證券組合最佳化模型的求解方法研究

4.4 下偏矩證券組合最佳化模型的轉換形式

5 我國證券市場風險因子分析

5.1 影響我國證券市場風險的主要因子

5.2 主要風險因子對我國證券市場風險的影響機理分析

6 我國證券市場風險管理模型研究

7 基於新風險計算指標的實證研究

8 結論與政策建議

附錄1 有關定理的證明

附錄2 原始數據

附錄3 相關程式

參考文獻

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基本介紹

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