中國創業板市場股價波動及風險測度研究

內容簡介

　　《中國創業板市場股價波動及風險測度研究》集成了我國創業板市場股價波動及風險測度的多方面研究成果，運用多種現代計量模型及計算工具對相關內容展開分析。《中國創業板市場股價波動及風險測度研究》對創業板市場股價波動的統計特徵、基於收益率視角的創業板市場與傳統資本市場股價聯動性、股價波動溢出效應、創業板市場股價波動風險測度等方面進行了研究。研究不僅具有重要的理論價值，而且有重大的現實意義。《中國創業板市場股價波動及風險測度研究》某些研究結論具有一定的開創性，如對主機板市場與創業板市場及中小板市場的價格走勢區別找到了新的判據，為創業板市場與中小板市場進一步改革提供了新的理論支持等。

圖書目錄

第1章引言

1.1 問題的提出與研究意義

1.1.1 創業板市場推出的現實意義

1.1.2 創業板市場股價波動研究意義

1.1.3 創業板市場股價波動風險測度研究意義

1.2 研究目標、內容、方法與技術路線及特色與創新

1.2.1 研究目標

1.2.2 研究內容

1.2.3 研究方法與技術路線

1.2.4 研究特色與創新

1.2.5 論文結構安排

第2章國內外文獻綜述

2.1 股價波動研究

2.1.1 股票定價理論

2.1.2 股價波動特性研究

2.1.3 股價波動影響因素研究

2.1.4 股價波動研究趨勢

2.2 金融市場聯動效應研究

2.3 金融市場相關性研究

2.4 金融市場波動溢出效應研究

2.5 創業板市場及其風險研究

2.5.1 創業板市場發展概述

2.5.2 創業板市場風險研究

第3章創業板市場股價基本統計特徵研究

3.1 創業板市場股價的基本統計特徵

3.1.1 股票價格指數介紹

3.1.2 數據選取與處理

3.1.3 創業板市場股價水平的基本統計特徵

3.2 創業板市場股價收益率的統計分布特徵

3.2.1 收益率的定義

3.2.2 股價收益率的統計分布

3.2.3 股價收益率的正態性檢驗

3.3 本章小結

第4章創業板市場股價波動動態行為特徵研究

4.1 股價波動的ARCH效應檢驗

4.1.1 平穩性檢驗

4.1.2 自相關性檢驗

4.1.3 股價波動的ARCH效應檢驗

4.2 創業板市場股價波動的集聚性

4.2.1 波動集聚性模型：GARCH模型

4.2.2 波動集聚性實證

4.3 創業板市場股價波動與收益相關性

4.3.1 波動與收益相關性模型：GARCH-M模型

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