《中國金融市場高頻風險測度和管理方法研究》是2020年西南財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：中國金融市場高頻風險測度和管理方法研究
- 作者：馬丹
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2020年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550439399
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
本成果涵蓋三大主題，由綜述和9個章節構成，具體內容包括：一是對利用高頻數據進行金融風 險管理研究狀況、套用領域等的總體論述；二是討論在市場微觀結構噪聲、價格跳躍環境中金融資產已實現波動的估計問題；三是考慮微觀市場噪聲與價格跳躍時，流動性調整的資產組合協方差矩 陣研究四是利用高頻數據分析中國證券市場信息非對稱狀態；五是基於預測精度和風險管理的視角 對各類頻率波動預測模型的對比分析；六是構造動態層級潛在變數模型，通過大規模金融資產分析危機事件中的風險傳導機制；七是研究用不同頻率協方差矩陣構造等比例風險配額，帶有損失約束的動態組合問題。八是利用高頻金融數據構估計變系統性風險，建立具有系統性風險約束的投資組 合；九是從統計檢驗和經濟效率角度比較分析了高頻協方差的估計和預測方法；十是提出基於FLS 算法的統計套利模型，並運用中國證券市場數據進行實證分析。
作者簡介
馬丹，女，經濟統計學博士，教授、博士生導師。四川省科學和技術帶頭人後備人選、四川省統計學會理事、成都市統計學會理事、南方工業統計研究會常務理事。主要從事金融統計、巨觀經濟統計等領域研究。主持完成國家社科基金項目、教育部人文社會科學資助項目等各級課題多項。
