《股市高頻收益率波動和風險預測》是2014年12月中國經濟出版社出版的圖書,作者是柳會珍。
基本介紹
- 中文名:股市高頻收益率波動和風險預測
- 作者:柳會珍
- 類別:金融投資
- 出版社:中國經濟出版社
- 出版時間:2014年12月
- 頁數:335 頁
- 定價:50 元
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787513636179
《股市高頻收益率波動和風險預測》是2014年12月中國經濟出版社出版的圖書,作者是柳會珍。
《股市高頻收益率波動和風險預測》是2014年12月中國經濟出版社出版的圖書,作者是柳會珍。內容簡介 本書以代表股市方向標的的滬深兩市主要指數高頻金融時間序列為主要研究對象,立足於股市牛熊周期的研究視角,綜合運用金融時間...
《基於高頻數據的中國股市波動率研究》是2014年對外經濟貿易大學出版社出版的圖書,作者是西村友作。內容簡介 《基於高頻數據的中國股市波動率研究》主要著眼於中國金融市場中的股票市場,從日內高頻數據人手,在總結大量國內外相關文獻、跟蹤...
《中國股市的收益、風險、效率和可持續性研究》是依託廈門大學,由阮軍擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 中國股市過去24年來的年複合風險溢價是10%,年波動率為29%,夏普比率在全球幾個主要股市中的排名比較靠後。其中一個主要的原因...
在波動率模型結構的設計方面,還提出以自適應的時間尺度結構代替常用(1,5,22)結構的AHAR類模型,並設計了最佳化AHAR類模型時間尺度結構的遺傳算法。基於滬深300指數的實證發現我國股市的異質性結構隨時間而變化,(1,5,22)結構並非最優選擇...
《我國股市波動率的跳躍行為研究》是依託中山大學,由陳浪南擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 股票收益率與波動率在形成過程中會產生跳躍行為,即在短時間內發生大幅度的變動。本課題擬採用所構建的新型JUMP-GARCH和修正的SVIJ與SVCJ等...
第一篇 中國股市波動率的高頻估計、特性與預測 第一章 引言 一、為何關注波動率 二、波動率研究的發展 第二章 文獻綜述 一、經典波動率模型 二、條件方差模型 三、波動率的長期記憶特性與分數綜合移動平均自回歸 四、基於高頻估計的...
實證部分主要研究該框架在如下領域的套用:基於高頻數據的期權定價模型;股票預期收益率和風險的關係研究;預測動態Beta係數和指數期貨對沖策略研究。結題摘要 本課題系統性的研究基於Realized GARCH框架的波動率和相關性模型的計量理論及其在...
β=0.5為低風險股票,β=1.0表示為平均風險股票,而β=2.0→高風險股票,大多數股票的β係數介於0.5到1.5間。貝塔係數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。β越高,意味著股票相對於業績評價基準的...