《市場風險測度》是2011年月1日中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是（英）凱文·多德（Kevin Dowd），譯者是李雪。《市場風險測度(第2版)》系統闡述風險測度的各個環節，用豐富的案例和模型展示各種風險測度方法，介紹市場風險管理方法的新進展和新套用。對2002年第一版的全面修訂和更新，闡釋了市場風險測度的方方面面。這是一本內容非常豐富的專業工具書，對於理論基礎良好的風險經理，這是一本當之無愧的必備寶典。
基本介紹
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在這場席捲全球的金融危機陰影尚未消弭之際，一個新的全球金融格局正在形成，中國的金融業又一次面臨歷史給予我們的巨大挑戰和機遇。在探索未來發展之路之時，我們迫切需要學習，向歷史和經驗學習，向危機學習，向挑戰學習。以更開放的態度，以更高的視野，以更寬廣的胸懷，以更重的責任感，虛心地學習，在學習中反思，在反思中把握未來。這是中國金融業對中國，也是對人類共同建設更美好未來的責任。
圖書目錄
序言
致謝
第1章 風險值的出現
1.1 金融風險管理的興起
1.2 市場風險測度
1.3 VaR出現前的風險測度
1.4 風險值
附錄 市場風險類型
第2章 金融風險測度
2.1 金融風險測度的均值一方差框架
2.2風險值
2.3一致風險測度
2.4 結論
附錄1 機率分布函式
附錄2 監管中的VaR套用
第3章 市場風險測度的估計：緒論和概述
3.1 數據
3.2 VaR的歷史數據模擬估計
……
第4章 風險測試估計的非參數方法
第5章 波動率、協方差和相關係數的預測
第6章 參考估計（1）
第7章 參數方法（2）：極端值方法
第8章 蒙特卡羅方法
第9章 隨機風險測試方法的套用
第10章 期權風險測試估計
第11章 增量風險和成分風險
第12章 持倉到風險因素的映射
第13章 流動性風險估計
第15章 市場風險模型的背後檢驗
第16章 模型風險
參考文獻
