本書首先對證券市場風險的基本概念進行了研究；其次，在對現有理論及研究成果進行總結與評價的基礎上，設計了新的證券市場風險計量指標，並研究了基於新風險測度指標的證券組合最佳化模型及其求解方法；再次，研究了產生證券市場風險的因子，並建立市場風險與風險因子的關係模型；最後，通過實證分析驗證了理論的正確性，並提出相應建議，為管理層監管和控制證券市場風險提供了有益的參考。 本書是現有證券市場風險理論研究的繼續，是對現階段證券市場風險測度及管理中存在問題的一步研究，相信它對人們更深刻地計算與管理證券市場風險有所幫助。
基本介紹
- 書名：證券市場風險測度:管理模型研究
- 出版社：上海財經大學出版社
- 頁數：297頁
- ISBN：7810986104
- 作者：王明濤 等
- 出版日期：2006年5月1日
- 開本：32開
- 品牌：上海財經大學出版社
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書首先對證券市場風險的基本概念進行了研究；其次，在對現有理論及研究成果進行總結與評價的基礎上，設計了新的證券市場風險計量指標，並研究了基於新風險測度指標的證券組合最佳化模型及其求解方法；再次，研究了產生證券市場風險的因子，並建立市場風險與風險因子的關係模型；最後，通過實證分析驗證了理論的正確性，並提出相應建議，為管理層監管和控制證券市場風險提供了有益的參考。
本書是現有證券市場風險理論研究的繼續，是對現階段證券市場風險測度及管理中存在問題的一步研究，相信它對人們更深刻地計算與管理證券市場風險有所幫助。
本書是現有證券市場風險理論研究的繼續，是對現階段證券市場風險測度及管理中存在問題的一步研究，相信它對人們更深刻地計算與管理證券市場風險有所幫助。
圖書目錄
序言
引言
1 研究背景及問題的提出
2 研究目標、內容與方法
3 研究架構
1 證券市場風險的基本概念研究
1.1 風險的基本概念及其本質屬性
1.2 證券市場風險的基本概念
1.3 影響證券市場風險的主要因素分析
2 證券市場風險計量、管理理論評述
2.1 證券市場風險的計量理論評述
2.2 證券市場風險計量理論的總體評價及存在的問題
2.3 證券市場見風險管理研究現狀分析
3 證券市場風險新的計量理論研究
3.1 設計風險計量指標應遵循的原則
3.2 證券市場風險負面性的描述與計量
3.3 證券市場風險新計量指標的設計與估計
3.4 證券市場風險定性指標的設計與估計
3.5 證券市場風險的系統指標設計與估計
3.6 證券組合投資風險的計量研究
3.7 新舊風險計量指標的比較研究——理論分析
4 基於新風險計量指標體系的證券組合最佳化模型
4.1 模型的基本假設
4.2 基於新風險計量指標的證券組合投資最佳化模型的各種形式
4.3 證券組合最佳化模型的求解方法研究
4.4 下偏矩證券組合最佳化模型的轉換形式
5 我國證券市場風險因子分析
5.1 影響我國證券市場風險的主要因子
5.2 主要風險因子對我國證券市場風險的影響機理分析
6 我國證券市場風險管理模型研究
7 基於新風險計算指標的實證研究
8 結論與政策建議
附錄1 有關定理的證明
附錄2 原始數據
附錄3 相關程式
參考文獻
引言
1 研究背景及問題的提出
2 研究目標、內容與方法
3 研究架構
1 證券市場風險的基本概念研究
1.1 風險的基本概念及其本質屬性
1.2 證券市場風險的基本概念
1.3 影響證券市場風險的主要因素分析
2 證券市場風險計量、管理理論評述
2.1 證券市場風險的計量理論評述
2.2 證券市場風險計量理論的總體評價及存在的問題
2.3 證券市場見風險管理研究現狀分析
3 證券市場風險新的計量理論研究
3.1 設計風險計量指標應遵循的原則
3.2 證券市場風險負面性的描述與計量
3.3 證券市場風險新計量指標的設計與估計
3.4 證券市場風險定性指標的設計與估計
3.5 證券市場風險的系統指標設計與估計
3.6 證券組合投資風險的計量研究
3.7 新舊風險計量指標的比較研究——理論分析
4 基於新風險計量指標體系的證券組合最佳化模型
4.1 模型的基本假設
4.2 基於新風險計量指標的證券組合投資最佳化模型的各種形式
4.3 證券組合最佳化模型的求解方法研究
4.4 下偏矩證券組合最佳化模型的轉換形式
5 我國證券市場風險因子分析
5.1 影響我國證券市場風險的主要因子
5.2 主要風險因子對我國證券市場風險的影響機理分析
6 我國證券市場風險管理模型研究
7 基於新風險計算指標的實證研究
8 結論與政策建議
附錄1 有關定理的證明
附錄2 原始數據
附錄3 相關程式
參考文獻
