《中國證券市場流動性風險研究》是2007年5月1日社會科學文獻出版社出版的一本圖書，作者是韓冬。
基本介紹
- 書名：中國證券市場流動性風險研究
- 作者：韓冬
- ISBN：9787802305854
- 類別：圖書 > 金融與投資 > 證券
- 頁數：225
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2007-05-01
- 裝幀：平裝
內容簡介,目錄,
內容簡介
流動性是證券市場的生命力所在，是資本市場成熟與否的重要標誌之一，從某種意義上講，“流動性是市場的一切”。正是基於金融市場流動性風險日益加劇的現實情況以及目前國內相關理論研究的缺乏，《中國證券市場流動性風險研究-中國社會科學院金融研究所.博庫》著力於從金融微觀結構理論出發，以反映證券市場基本經濟功能的最核心指標——流動性及流動性風險為核心，從實證和理論的角度揭示中國股市流動性風險的特徵，主要內容包括流動性特徵、流動性風險度量、流動性風險溢價及基於流動性風險的最優交易執行策略等。
目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景——問題的提出
第二節 研究方法
第三節 相關理論及文獻綜述
第四節 研究內容、架構與創新點
第二章 流動性風險概述
第一節 金融風險
第二節 流動性風險的概念
第三節 流動性與流動性風險的度量
第四節 流動性風險的影響因素
第五節 小結
第三章 流動性特徵研究——證券市場買賣價差分析
第一節 流動性的時間序列分析
第二節 流動性時間效應研究
第三節 流動性成本——買賣價差成分分解研究
第四節 小結
第四章 流動性風險的特性——個別風險還是系統風險
第一節 引言
第二節 流動性指標選取和樣本數據
第三節 流動性的協動現象研究
第四節 流動性協動現象的規模效應
第五節 流動性協動現象的行業效應
第六節 組合流動性的協動現象研究
第七節 小結
第五章 流動性風險的度量——L-VaR模型
第一節 引言
第二節 流動性風險的度量模型
第三節 基於中國股市L-VaR模型的實證研究
第四節 小結
第六章 流動性風險與交易機制——漲跌停限制引起的流動性風險研究
第一節 引言
第二節 考慮漲跌停限制的收益率調整方法
第三節 研究方法與實證設計
第四節 考慮漲跌停限制的流動性風險的實證研究
第五節 小結
第七章 流動性風險與資產定價
第一節 引言
第二節 LACAPM模型
第三節 基於無條件LACAPM模型的流動性風險溢價的實證研究
第四節 小結
第八章 流動性風險與日間最優執行策略
第一節 引言
第二節 國外相關研究綜述
第三節 離散型與連續型模型分析
第四節 日間最優執行策略的實證研究
第五節 小結
第九章 結語
第一節 本書的研究工作與主要結論
第二節 政策建議
攻讀博士學位期間發表的論文與參加的科研項目
致謝
