《中國證券市場流動性溢價及其穩定性和效應計量研究》是2011年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是佟孟華。
基本介紹
- 書名：中國證券市場流動性溢價及其穩定性和效應計量研究
- 作者：佟孟華
- ISBN：9787500495659
- 類別：圖書 > 金融與投資 > 證券
- 頁數：343
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2011-03-01
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
在國內外研究的基礎上，該學術專著全面地綜合性地研究了我國證券市場流動性溢價的存在性及其特徵，研究了流動性溢價的穩定性效應以及流動性溢價的動態波動性及系統流動性風險和流動性之間的關係，填補了這一領域多項研究空白，不僅具有理論價值而且具有十分廣泛的套用價值。
作者簡介
佟孟華，教授，博士。1965年出生於吉林省白城市，1982年考入吉林大學數學系，1986年6月獲得理學學士學位，1998年獲得東北財經大學經濟學碩士學位，2006年12月獲得東北財經大學數量經濟學博士學位，2009年吉林大學套用經濟學博士後出站。現任職於東北財經大學數學與數量經濟學院，從事數理金融學的教學和科研工作，主授課程：數理金融、金融經濟學和實證金融。研究方向：數理金融與實證金融。在《當代經濟》等國內期刊上發表論文30多篇，出版專著一部，曾主持完成國家社會科學基金項目一項，參與多項國家級、省級和市級科研課題的研究工作。
目錄
序
前言
第一章 緒論
一 問題的提出
二 研究思路與研究結構
第二章 流動性溢價的相關研究綜述與評論
一 國外與流動性溢價相關的理論研究評述
二 與流動性溢價相關的實證研究評述
三 國內關於流動性研究的文獻評述
第三章 流動性溢價與流動性風險溢價基本理論與模型
一 流動性概念的界定與內涵
二 流動性的度量方法
三 證券市場流動性溢價相關模型評述
四 流動性風險與流動性風險溢價基本理論
第四章 中國股票市場流動性溢價存在性的實證研究
一 基於個股數據的流動性溢價存在性研究
二 基於市場數據的流動性溢價存在性研究
三 小結
第五章 中國股票市場流動性溢價穩定性研究
一 基於個股數據的不同市場態勢下流動性溢價穩定性檢驗
二 基於個股數據的不同政策和重大事件下流動性溢價穩定性檢驗
三 基於行業數據對流動性溢價穩定性的檢驗
四 小結
第六章 基於流動性溢價的股市相關效應研究
一 基於流動性溢價的股市“規模效應”研究
二 流動性溢價“月份效應”研究
三 小結
第七章 股票市場流動性與及其收益波動動態關係研究
一 引言
二 研究方法介紹
三 實證分析
四 小結
第八章 上證所國債市場流動性與收益動態關係研究
一 引言
二 樣本及變數選取
三 基本檢驗結果
四 國債市場流動性與收益動態關係實證研究
五 小結
第九章 流動性對股票價格波動影響的實證研究
第十章 股市系統流動性風險溢價動態實證研究
結論與政策建議
附表
