《金融風險模型的最優投資策略與風險管理研究》是依託武漢大學，由胡亦鈞擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融風險模型的最優投資策略與風險管理研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：胡亦鈞
- 依託單位：武漢大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本項目對再保險風險模型，在賦稅、具有外部資金注入、公司內部具有競爭、部分信息條件等四種情形下，系統研究再保險風險模型最優再保險策略、最優賦稅策略、最優投資策略。針對保險公司潛在的保險事故風險、金融投資風險，系統研究相應有效的風險度量方法，以達到對公司保險金融總風險的監控。對Levy風險模型，研究其精細大偏差。項目涉及保險數學、金融投資組合、金融風險度量、動態規劃、隨機分析、隨機過程等學科領域；屬保險與金融的交叉研究；所獲成果可望用於保險公司的風險監控、指導保險公司的投資決策。
結題摘要
研究主要集中在保險風險模型的風險理論、最優投資組合理論和金融頭寸風險度量理論兩個方面。保險風險模型的風險理論與最優投資組合理論方面：(1) 針對比例再保險風險模型，在具有模型不確定、或具有內部信息、或具有終端不確定支付條件下，較系統地研究了它們的最優投資組合消費策略。（2）針對再保險風險模型，在馬氏環境下，或帶賦稅、或具公司內部競爭條件下，較系統地研究了它們的最優投資、分紅策略。金融頭寸風險度量方面：針對金融投資組合，分別在靜態和動態情形下，較系統地研究了它們的數量值與集合值一致或凸風險度量的表示定理、及其相關的時間相容性問題。項目共發表學術論文18篇（均屬SCI，其中兩個刊物同時也屬SSCI）； 獲批國家自然科學基金面上項目1項。 同時， 培養博士生14名， 碩士生33名。
