《信用風險評估理論、方法及其套用研究》是依託西安交通大學，由薛鋒擔任項目負責人的面上項目。
《信用風險評估理論、方法及其套用研究》是依託西安交通大學，由薛鋒擔任項目負責人的面上項目。中文摘要識別我國轉軌期若干代表性產業在不同經濟周期信用風險的根源類型；揭示影響信用風險的關鍵因素、形成機理、傳導機制以及與其它風險...
《信用評級理論、方法、模型與套用研究》的主要內容包括：①信用評級的相關概念、歷史與制度；②信用評級的程式、方法、指標與機構；③企業信用評級與企業債券評級的傳統方法；④信用評級模型；⑤信用風險計量模型；⑥基於因子分析法的我國上市公司信用評級模型及其套用研究；⑦基於Logistic回歸模型的上市公司信用評級建模及其...
《存款性金融機構信用風險理論方法及其套用》是2015年電子工業出版社出版的圖書。內容簡介 本書的研究工作以國內外同類研究成果為基礎，從分析我國銀行業體制的現實狀況入手，進一步研究我國商業銀行信用風險的成因及可能帶來的相關損失的不確定性，創造性地提出了量化評估存款風險和中國人民銀行監管風險的若干新的數學模型，...
信用評估風險的存在，給受信人與授信人之間的信用行為，以及信用評估中介機構的評估行為產生了重大的影響。信用風險 信用風險(Credit Risk)屬於一種行為風險，它是指當授信人預先向受信人提供商品、服務或資金時，有可能面臨受信人到期無法實現支付承諾而帶來的損失。信用風險的產生原因是多方面的，主要分為客觀和主觀兩個...
《商業銀行小企業信用風險評級理論、模型及套用》首先回顧了巴塞爾新資本協定的基本框架、主要內容，包括內部評級的基本要素、關鍵指標以及技術要求等。其次梳理了信用評級的概念、特點、產生和發展的理論基礎，從巨觀經濟環境、行業風險特徵以及企業層面角度研究了信用風險評級的理論框架。本信用風險評級模型的開發和套用是...
信用評估分析的規範性包括以下兩個方面：一是信用評估內容、計算公式、理論數據、劃級標準、評估程式、組織管理要有章可循，有據可依，並具有一定的穩定性，做到評估內容具體、概念清楚、內涵明確、數據真實、標準統一，能被社會各方面所接受。二是在定量的基礎上，做好定性分析，這就要求做好充分的調查研究，僅研究...
《風險評估：理論、方法與套用》是2013年出版的圖書，作者是馬文·拉桑德（Marvin Rausand），譯者是劉一騮。內容簡介 風險評估，是當前工業製造、能源、交通等很多行業提高運營可靠性和安全性、降低事故率的重要手段。《風險評估：理論、方法與套用》一書對這一主題進行了全面的介紹，兼顧理論和實際套用，並且將相關的...
《信用風險度量的理論模型及套用》是2007年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是汪冬華。內容提要 在經濟成長方式和企業競爭方式的這種轉變過程中，金融的創新日益成為重要環節。由於金融活動是一種高風險活動，因此金融改革與金融風險控制能力備受關注。20世紀70年代以來，由於受放鬆管制與金融自由化、信息技術與金融創新等...
1.2.3個人信用風險的影響因素 1.3個人信用風險的評估 1.3.1個人信用風險評估的一般理論與方法 1.3.1.1專家判別法 1.3.1.2統計學方法 1.3.1.3人工智慧方法 1.3.2個人信用風險評估方法的拓展和套用 1.4歐美國家信用體系概述 1.4.1歐美國家信用體系的發展階段 1.4.2歐美國家信用評級體系及基本特徵 1...
6 作為交易期權的信用衍生產品 2286.7 含交易對手違約風險的信用衍生產品 2366.8 小結 247 第 7 章 結論 2507.1 總結 2517.2 實際套用 2537.3 研究前景 254附錄A 鞅理論中的實用工具 256A.1 機率基礎知識 256A.2 函式類型 258A.3 鞅 259A.4 布朗運動 260A.5 隨機積分 263A.6 測度轉換 268 ...
滕煥欽和張芳潔專著的《商業銀行信用風險評級理論及相關模型研究》共分為8章。第1章簡要介紹了信用風險評級的背景、評級指標分類以及模型等；第2章詳細介紹了巴塞爾新資本協定的形成背景、基本框架以及內部評級的基本要素等；第3章闡述了信用風險評級的理論框架和回顧了有關文獻；第4章介紹了信用風險評級套用較多的幾個...
1.2.1 關於信用風險管理的研究 1.2.2 關於信用風險理論模型的研究 1.2.3 關於信用風險評估方法套用的相關研究 1.2.4 有關壓力測試的相關研究 1.2.5 關於個人借款者信用風險評估的研究 1.2.6 關於中小企業信用風險的相關研究 1.2.7 關於數據處理方法的研究 1.3 文獻評述 2 信用風險概述及其理論 2.1...
——貝葉斯信用評估模型 研究院公用事業部 路璐 序言 通過對信用評級流程，框架，基本要素及打分卡的研究，提出本文觀點：信用風險分析的本質是處理不確定性，而關鍵是貝葉斯統計決策方法的運用。信用風險度量主要包括以下步驟: 一是明確影響信用風險的主要因素; 二是獲取影響因素的數據信息及變數的動態特徵; 三是構建和...
《新興技術企業信用風險演化機理及評價方法研究》是2010年7月1日科學出版社出版的圖書，作者是周宗放等。內容簡介 《新興技術企業信用風險演化機理及評價方法研究》拓展了信用風險評價理論和方法的套用領域，形成了新興技術企業信用風險評價理論的雛形。在我國新興技術產業崛起和發展的今天，《新興技術企業信用風險演化機理及...
然而，要得到一個較好的神經網路結構，需要人為隨機調試，需要耗費大量人力和時間，加之該方法結論沒有統計理論基礎，解釋性不強，所以套用受到很大限制。5．聚類分析法(cluster analysis)聚類分析(cluster analysis)屬於非參數統計方法。信用風險分析中它根據由借款人的指標計算出的在樣本空間的距離，將其分類。這種方法...
《小企業信用評級：理論、模型與套用》較為系統地提出了信用評級指標海選、信用評級指標篩選、信用評級指標體系合理性檢驗與擇優、信用評級指標賦權、小企業信用風險綜合評價、信用等級劃分及信用評級合理性檢驗等一系列小企業信用評級的原則與方法，實現了小企業信用風險的有效刻畫。《小企業信用評級：理論、模型與套用》...
信用風險附加法模型 該模型是瑞士信貸銀行金融產品開發部於1997年開發的，其基本思路是運用保險經濟學中的保險精算方法，將風險暴露劃分成不同的頻段，以提高風險度量的精確程度。死亡率模型 美國學者Altman等借鑑壽險精算的思想開發出債券的邊際和累計死亡率表，俗稱死亡率模型 ，基本思路是利用歷史違約數據，估計貸款壽命...
《農村合作金融機構信用風險評估與預警模型及實證研究》是依託中國人民大學，由馬九傑擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本研究在對我國農村合作金融機構的金融風險特別是其中信用風險進行定性研究的基礎上，選取適當的財務比率，建立數量化的信用風險評價和金融預測預警機率模型，並運用樣本實證材料推估參數，據此...
本課題通過對P2P網貸平台這一主體信用風險評估與預警的研究，進一步豐富和完善P2P平台信用風險管理理論，以期為P2P網貸投資者提供決策支持，為政府、行業等制定監管機制提供理論依據和方法參考。結題摘要 P2P網貸是一個新興業態，具有創新速度快、機構數量變化大、風險易發等特點。本課題從P2P平台行業視角對信用風險識別、...
模型檢驗的困難很大程度上也是由於信用產品持有期限長、數據有限等原因。近些年，在市場風險量化模型技術和信用衍生產品市場的發展的推動下，以Creditmetrics、KMV、Creditrisk+為代表的信用風險量化和模型管理的研究和套用獲得了相當大的發展，信用風險管理決策的科學性不斷增強，這已成為現代信用風險管理的重要特徵之一。二...
一、研究思路 二、研究方法 第五節研究內容和結構 第六節主要創新以及技術路線 一、主要創新 二、研究技術路線 第二章文獻綜述 第一節信用及信用評估理論 一、倫理學流派 二、經濟學流派 三、信息不對稱理論 四、博弈理論與信用評估 五、社會學流派 第二節信用評估方法 一、傳統信用風險評估方法 二、現代信用...
6.1.2幾類常用Copula函式及其性質 6.1.3Copula函式模型估計 6.1.4Copula函式擬合檢驗 6.2C—VaR方法概論 6.2.1VaR理論模型 6.2.2—VaR模型 6.2.3—VaR與VaR 6.3Monte Carlo方法概述 6.3.1Monte Carlo方法的產生與發展 6.3.2Monte Carlo方法在一重定積分計算中的套用 6.3.3Monte Carlo方法在多...
項目投資風險評估報告是分析確定風險的過程，在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的，適應自己的投資活動特徵的理論和方法。項目投資風險評估報告是利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的風險進行全面的分析評價，採取相應的措施去減少、化解、規避風險的途徑...
《商業銀行信用風險相關性度量模型及其套用研究》分析了信用風險相關性的表現形式、產生機理，並在此基礎上考慮信用風險相關性動態變化、跳躍等特徵，構建了信用風險相關性的度量模型，從而為商業銀行信貸組合管理提供了較新的思路和技術方法。具體內容介紹如下：商業銀行信用風險相關性的機理研究、商業銀行信用風險相關性的...
首先,考慮信用風險的非線性變化特徵,運用信用風險評價模型為基礎,建立了行業信用風險指數,並對行業信用風險進行了分層聚類。綜合MDA模型、SVM模型以及KMV模型的Hybrid模型較好地融合了財務信息與資本市場相關信息,能有效地對企業信用風險進行評價；在亞超度量空間下,運用最小生成樹方法對行業信用風險進行分層聚類,對信貸組合...
②企業的權益狀況。權益是指企業債權人收益和股東權益。評估目的在於確定企業的長期償債能力、評價企業資本結構健全與否以及企業目前負債經營的程度。企業的債權人可據此判斷其已有債權收回的可能性，或繼續向企業提供資金的安全性等。③企業的經營成果和盈利能力。企業的獲利能力或資金套用效率，一般認為比財務狀況更為重要...
