個人信用風險評估理論和方法：拓展性研究

《個人信用風險評估理論和方法：拓展性研究》是2015年中國金融出版社出版的書籍，作者是周宗放，帥理，周一懋。

基本介紹

• 中文名：個人信用風險評估理論和方法:拓展性研究
• 作者：周宗放，帥理，周一懋
• 出版社：中國金融出版社
• 出版時間：2015年12月28日
• 頁數：282 頁
• 定價：45.00
• 開本：16 開
• ISBN：9787504981974

內容簡介

《個人信用風險評估理論和方法:拓展性研究》基於國內商業銀行的視角，分別從個人信用風險評估的基礎性理論、個人信用風險評估方法、信用卡風險管理以及個人信貸風險分析、聯保貸款組織信用風險等五個層面展開拓展性研究。其中，個人信用風險評估的基礎性理論包括第二章的內容；個人信用風險評估方法包括第三章到第七章的內容；信用卡風險管理包括第八章的內容；個人信貸風險分析包括第九章到第十二章的內容；聯保貸款組織信用風險分析與評估包括第十三章到第十五章的內容。《個人信用風險評估理論和方法:拓展性研究》除了對個人信用風險評估的基礎性理論和評估方法進行了新的探索外，還從信用卡風險管理、個人信貸的道德風險、信貸配給、償債意願度量、貸款定價以及聯保貸款組織信用風險評估等視角，對國內商業銀行所面臨的個人信貸風險進行分析，並提出相應的度量方法。

目錄

1緒論

1.1信用風險的相關概念

1.1.1信用的基本屬性

1.1.2信用風險與信用風險評估的概念

1.1.3信用風險評估的一般理論與方法

1.1.3.1“傳統”信用風險評估模型

1.1.3.2“現代”信用風險評估模型

1.2個人信用風險的相關概念

1.2.1基本概念

1.2.2個人信用風險的成因

1.2.3個人信用風險的影響因素

1.3個人信用風險的評估

1.3.1個人信用風險評估的一般理論與方法

1.3.1.1專家判別法

1.3.1.2統計學方法

1.3.1.3人工智慧方法

1.3.2個人信用風險評估方法的拓展和套用

1.4歐美國家信用體系概述

1.4.1歐美國家信用體系的發展階段

1.4.2歐美國家信用評級體系及基本特徵

1.5信用卡的信用風險

1.6本書結構與主要內容

1.6.1本書的邏輯結構

1.6.2本書的主要內容與結論

第一篇個人信用風險評估的基礎性理論

2個人信用風險評估的基礎結構與幾何評估理論

2.1概述

2.2個人信用風險評估的基礎結構

2.2.1個人信用風險水平（Individual Credit Risk Level，ICRL）

2.2.2集合A上的序關係

2.2.3集合A上的優勢結構

2.2.4基於偏差的一類個人信用風險評估方法

2.3個人信用風險的幾何評估理論

2.3.1個人信用風險評估空間（ICRES）

2.3.2偏序結構下的個人信用風險分級

2.4示例分析

2.4.1示例背景

2.4.2對比分析

2.4.3結果分析

2.5本章小結

第二篇個人信用風險評估方法的拓展

3個人信用風險評估指標體系構建方法

3.1概述

3.2基於識別能力的商業銀行個人信用風險評估的指標體系構建思路

3.2.1國內外個人信用風險評估指標的比較

3.2.1.1國內某商業銀行的個人信用風險評估指標體系

3.2.1.2歐洲某商業銀行的個人信用風險評估指標體系

3.2.1.3對比分析

3.2.2評估指標選取的原則

3.2.3評估指標的初選

3.3評估指標識別能力的判別

3.3.1T檢驗

3.3.2Wald檢驗

3.3.3Log （Odds）判別

3.4基於識別能力的個人信用風險評估指標體系構建

3.5評估指標影響程度的顯著性分析

3.5.1向前Logistic逐步回歸

3.5.2向後Logistic逐步回歸

3.6採用因子分析法簡化個人信用風險評估指標體系

3.6.1個人信用風險評估指標的標準化處理

3.6.2個人信用風險評估指標體系的簡化

3.6.2.1因子分析法簡介

3.6.2.2因子變數的提取

3.7本章小結

4個人信用風險評估的雙邊混合聚類方法

4.1概述

4.2聚類要素的確定

4.2.1解釋變數的共線性診斷

4.2.2Logistic逐步回歸

4.2.3確定聚類要素

4.3雙邊聚類模型的建立

4.3.1雙邊聚類結構

4.3.2聚類距離的定義

4.3.3聚類的分類算法

4.4模型的檢驗

4.4.1ROC曲線檢驗

4.4.2模型間判別能力的比較

4.5本章小結

5個人信用風險的神經網路分類評估模型

5.1概述

5.2基於ILMBP神經網路的個人信用風險分類評估模型

5.2.1LMBP算法和ILMBP算法概述

5.2.2樣本數據及模型構建

5.2.3結果分析

5.3基於PSO—RBF神經網路的個人信用風險分類模型的構建

5.3.1基於PSO算法的PSO—RBF神經網路分類評估模型

5.3.2樣本數據及預處理

5.3.3結果分析

5.4本章小結

6常見的幾類“FA+”個人信用風險評估模型

6.1概述

6.2因子分析法的套用

6.3FA+Logistic回歸模型

6.3.1Logistic回歸模型

6.3.2模型的構建

6.3.3模型的檢驗

6.4FA+MLR模型

6.4.1多元線性回歸模型

6.4.2模型的構建

6.4.3模型的檢驗

6.5FA+RBF神經網路模型

6.5.1模型的構建

6.5.2模型的檢驗

6.6本章小結

7個人信用風險的遺傳組合評估方法

7.1概述

7.2基本原理

7.2.1組合評估方法的基本原理

7.2.2遺傳算法的基本原理

7.2.3遺傳組合評估模型的構建方法

7.3個人信用風險的遺傳組合評估模型

7.3.1個人信用風險遺傳組合評估的基本思想

7.3.2個人信用風險遺傳組合評估模型的構建及檢驗

7.4單一評估模型和遺傳組合評估模型的比較

7.4.1準確率比較

7.4.2穩健性分析

7.5本章小結

……

第三篇信用卡風險管理

8基於行為屬性的持卡人信用風險仿真實驗

第四篇個人信貸風險分析

9個人信貸的道德風險對信用風險的作用機理

10個人信貸的信貸配給及信貸配給的突變效應

11個人信貸償債意願的度量及仿真實驗

12基於期權定價理論的個人貸款定價模型

第五篇聯保貸款組織信用風險分析與評估

13聯保貸款組織的信用行為分析

14複合型聯保貸款組織及其信用風險

15聯保貸款組織信用風險的評估方法

後記

附錄個人信用評分技術框架

參考文獻

作者簡介

周宗放，漢族，成都人，電子科技大學經濟與管理學院教授、博士生導師，風險分析與數據科學研究中心主任，四川省有突出貢獻優秀專家，中國災害防禦協會風險分析專業委員會副理事長，中國企業運籌學會常務理事，四川省經濟學會常務理事，成都項目管理學會會長，四川省社會信用體系建設專家(指導)組組長，四川省市場監管研究院特聘研究員、企業信用研究所所長。在信用風險評估與管理、金融工程、運籌最佳化等領域有豐碩的研究成果。先後主持國家自然科學基金項目以及中國高校博士點基金(博導類)、教育部人文社會科學研究項目、四川省科技支撐項目、成都市科技計畫項目等十餘項，同時承擔了多項企業委託科研項目。發表論文200餘篇，其中scI、EI檢索50餘篇，出版專著5部。曾榮獲四川省科技進步獎、四川省優秀教學成果獎以及重慶市優秀教師等多項獎項。帥理，漢族，成都市人，畢業於電子科技大學，管理學博士。長期從事四川省社會信用體系的建設工作。主要研究方向包括個人信用風險評估與管理、金融工程等，發表論文10餘篇。周一懋，漢族，成都市人，畢業於電子科技大學，軟體工程碩士。現就職於蘇州匯譽通數據科技有限公司，軟體工程師。該公司自主開發的大數據信息處理平台和信用線上評價系統打造了國內第一家“大數據、網際網路+信用評價”服務平台。主要研究方向包括數據挖掘、信用評價、項目管理、系統平台設計等，發表論文多篇。

書評

本書基於國內商業銀行的視角，分別從個人信用風險評估的基礎性理論、個人信用風險評估方法、信用卡風險管理以及個人信貸風險分析、聯保貸款組織信用風險等五個層面展開拓展性研究。